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  • 第1题:

    描述市场在正常情况下可能出现最大损失的风险管理方法是( )。

    A.名义值方法 B.敏感性方法
    C.波动性方法 D. VaR法


    答案:D
    解析:
    VaR就是使用合理的金融理论和数理 统计理论,定量地对给定的资产所面临的市场风 险给出全面的度量,因此VaR描述市场在正常情 况下可能出现的最大损失

  • 第2题:

    现代风险管理强调采用以()为核心。

    A:名义值方法
    B:敏感性方法
    C:波动性方法
    D:VaR法

    答案:D
    解析:
    名义值方法、敏感性方法和波动性方法是传统的风险限额管理所采用的方法,传统风险管理存在很多的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR法为核心,辅之以敏感性和压力测试等形式不同类型的风险限额组合。

  • 第3题:

    ( )可以度量不同市场中的总风险。

    A.名义值法
    B.敏感性分析方法
    C.波动性测量
    D.VaR方法

    答案:D
    解析:
    考查风险管理方法。其他三个选项无法加总不同市场的总风险。

  • 第4题:

    现代风险管理强调采用以( )为核心。
    A.名义值方法 B.敏感性方法
    C.波动性方法 D. VaR法


    答案:D
    解析:
    现代风险管理强调采用以VaR法为核 心,辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的 风险限额组合。

  • 第5题:

    描述市场在正常情况下可能出现最大损失的是()。

    A:名义值方法
    B:敏感性方法
    C:波动性方法
    D:VaR法

    答案:D
    解析:
    VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论,定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量,因此VaR描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。