套利定价理论认为( )。A.市场均衡状态下。证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率C.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止

题目

套利定价理论认为( )。

A.市场均衡状态下。证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率

C.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止


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参考答案和解析
正确答案:ABCD
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    套利定价理论认为( )。 A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 C.期望收益率与因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映 D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止


    正确答案:ABCD
    考点:熟悉套利定价理论的基本原理,掌握套利组合的概念及计算,掌握 运用套利定价方程计算证券的期望收益率,熟悉套利定价模型的应用。见教材 第七章第四节,P355。

  • 第2题:

    套利定价理论认为( )。

    A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

    B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率

    C.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

    D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止


    正确答案:ABCD

  • 第3题:

    【多选题】套利定价理论认为()。

    A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

    B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率

    C.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

    D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失


    史蒂夫•罗斯

  • 第4题:

    套利定价模型表明,市场均衡状态下,证券或证券组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定。( )

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√

  • 第5题:

    套利定价模型表明(  )。
    Ⅰ市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
    Ⅱ期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映
    Ⅲ承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
    Ⅳ承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ
    D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案:A
    解析:
    套利定价模型表明:①市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定;②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率;③期望收益率与因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。