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  • 第1题:

    在内部模型投入使用的初期,国际清算银行允许银行在_______天持有期的VaR值乘以大约3.6近似得出_______天持有期的VaR值。()

    A:1 10
    B:10 10
    C:1 30
    D:10 30

    答案:A
    解析:
    根据1995年美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议的要求,VaR计算采用99%的置信度和10天持有期,在内部模型使用初期,国际清算银行允许银行在1天持有期的VaR值乘以10的平方根(大约3.6)来近似得出10天持有期的VaR值。

  • 第2题:

    在内部模型投入使用的初期,国际清算银行允许银行在( )天持有期的VaR值乘以大约3.6来近似得出( )天持有期的VaR值。

    A:1;10
    B:10;10
    C:1;30
    D:10;30

    答案:A
    解析:
    根据1995年美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议的要求,VaR计算采用99%的置信度和10天持有期,在内部模型使用初期,国际清算银行允许银行在1天持有期的vaR值乘以10的平方根(大约3.6)来近似得出10天持有期的VaR值。

  • 第3题:

    在内部模型投入使用的初期,国际清算银行允许银行在( )天持有期的VaR值乘以大约3.6来近似得出()天持有期的VaR值。
    A.1,10 B.10,10 C.1,30 D.10,30


    答案:A
    解析:
    。根据1995年美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议的要求,VaR计算采用99%的置信度和10天持有期,在内部模型使用初期,国际清算银行允许银行在1天持有期的VaR值乘以10的平方根(大约3.6)来近似得出10天持有期的VaR值。

  • 第4题:

    国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信度水平通常选择 95%?99%。 ( )


    答案:对
    解析:
    国际清算银行规定的作为计算银行监 管资本VaR持有期为10天。置信度水平通常选 择 95%?99%。

  • 第5题:

    在内部模型投入使用的初期,国际清算银行允许银行在——天持有期的VaR值乘以大约3.6近似得出——天持有期的VaR值。( )

    A:110
    B:1010
    C:130
    D:1030

    答案:A
    解析:
    根据1995年美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议的要求,VaR计算采用99%的置信度和10天持有期,在内部模型使用初期,国际清算银行允许银行在1天持有期的VaR值乘以10的平方根(大约3.6)来近似得出10天持有期的VaR值。