关于最优证券组合，以下说法正确的是（ ）。A．最优组合是风险最小的组合B．最优组合是收益最大的组合C．相对于其他有效组合，最优组合所在的元差异曲线的位置最高D．最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合

题目

关于最优证券组合，以下说法正确的是（ ）。

A．最优组合是风险最小的组合

B．最优组合是收益最大的组合

C．相对于其他有效组合，最优组合所在的元差异曲线的位置最高

D．最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合

相似考题

1.最优风险证券组合等于市场组合。

2.关于最优证券组合，以下论述正确的有（ ）。A．最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合B．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果C．最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低D．投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高

3.最优证券组合( )。A．是能带来最高收益的组合B．肯定在有效边界上C．是风险最小的组合D．是理性投资者的最佳选择

4.最优风险证券组合就等于市场组合。 （ ）

参考答案和解析

正确答案：C

解析：特定投资者在有效组合中选择自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映。无差异曲线位置越靠上，其满意程度越高，因而投资者需要在有效边界上找到一个具有下述特征的有效组合：相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最高。

更多“关于最优证券组合,以下说法正确的是( )。 A.最优组合是风险最小的组合 B.最优组合是 ”相关问题

  • 第1题：

    关于切点证券组合T（如图所示）的特征，下列说法正确的有( )。

    A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合

    B．有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合

    C．切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定

    D．T为最优风险证券组合或最优风险组合


    正确答案：ABD
    91. ABD【解析】切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关。

  • 第2题：

    关于最优证券组合，以下说法不正确的是（ ）。

    A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

    B．一个风险极度爱好者将选取最小方差组合作为最佳组合

    C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合

    D．投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映


    正确答案：B

  • 第3题：

    关于最优证券组合，以下说法正确的是（ ）。

    A．最优组合是风险最小的组合

    B．最优组合是收益最大的组合

    C．相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高

    D．最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合


    正确答案：C

  • 第4题：

    对于一个只关心风险的投资者，（　　）。
    Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择
    Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
    Ⅲ．不可能寻找到最优组合
    Ⅳ．其最优组合一定方差最小

    A.Ⅰ．Ⅱ
    B.Ⅰ．Ⅳ
    C.Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ

    答案：B
    解析：
    不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第5题：

    关于最优证券组合，以下论述正确的有（　　）。
    Ⅰ最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果
    Ⅱ投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高
    Ⅲ最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低
    Ⅳ最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅱ、Ⅲ
    C、Ⅰ、Ⅳ
    D、Ⅱ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅱ项，无差异曲线位置越靠下，投资者的满意程度越低；Ⅲ项，最优证券组合相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最高。

  • 第6题：

    下列关于最优证券组合，说法正确的有()。

    A:最优证券组合是能给投资者带来最高收益的组合
    B:最优证券组合肯定在有效边界上
    C:最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
    D:最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

    答案：B,C,D
    解析：
    投资者在有效边界上找到的最优证券组合具有的特征：相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高，最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，所以B、C、D选项说法正确。不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，投资者关心的目标不同，选取的最优组合也不同，如一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合，A选项说法错误。

  • 第7题：

    最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。()


    答案：错
    解析：
    最优资产组合是资本配置线与风险资产集合相切的点，而最小方差组合是有效组合上边界和下边界的交汇点，这一点所代表的组合在所有可行组合中方差最小。不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第8题：

    最优证券组合的特征是（ ）。
    A.最优组合是风险最小的组合
    B.最优组合是收益最大的组合
    C.相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高
    D.最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合


    答案：C
    解析：
    最优证券组合是投资者在有效边界上找到的有效组合，具有的特征为：相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最髙。

  • 第9题：

    关于切点证券组合T（如图所示）的特征，下列说法正确的有()。（有图）

    A:T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
    B:有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合
    C:切点证券组合T由市场和投资者的偏好共同决定
    D:T为最优风险证券组合或最优风险组合

    答案：A,B,D
    解析：
    切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关。

  • 第10题：

    关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。

    • A、最优证券组合是收益最大的组合
    • B、最优证券组合是效率最高的组合
    • C、最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合
    • D、相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

    正确答案:D

  • 第11题：

    在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。

    • A、对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大
    • B、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率
    • C、对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度
    • D、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者

    正确答案:A,B,C

  • 第12题：

    单选题
    关于最优证券组合，以下说法正确的是（　　）。
    A

    最优组合是风险最小的组合

    B

    最优组合是收益最大的组合

    C

    相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最低

    D

    最优组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于最优证券组合的选择，下列说法正确的是（ ）。

    A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

    B．特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖

    于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映

    C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合

    D．一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合


    正确答案：ABCD

  • 第14题：

    有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（ ）。

    A.无风险证券

    B.最优证券组合

    C.切点投资组合

    D.任意风险证券组合


    正确答案：C
    切点投资组合具有三个重要的特征：①它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合；②有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合；③切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。

  • 第15题：

    (2016年)对于一个只关心风险的投资者，（）。
    Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择
    Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
    Ⅲ．不可能寻找到最优组合
    Ⅳ．其最优组合一定方差最小

    A.Ⅰ．Ⅱ
    B.Ⅰ．Ⅳ
    C.Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ

    答案：B
    解析：
    不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第16题：

    对于一个只关心风险的投资者，（　　）。
    Ⅰ方差最小组合是投资者可以接受的选择
    Ⅱ方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
    Ⅲ不可能寻找到最优组合
    Ⅳ其最优组合一定方差最小

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅱ、Ⅲ
    C、Ⅰ、Ⅳ
    D、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第17题：

    关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。
    Ⅰ．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果
    Ⅱ．投资者偏好通过无差异曲线来反映，其位置越靠下满意度越高
    Ⅲ．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
    Ⅳ．最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
    B.Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅲ
    D.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：D
    解析：
    最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果,是无差异曲线簇(表示投资者的偏好)与有效边界的切点所表示的组合。相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线位置最高(投资者满意程度最高)。

  • 第18题：

    关于最优证券组合，以下说法中，正确的是（ ）。
    A.最优组合是风险最小的组合B.最优组合是收益最大的组合
    C.相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最髙
    D.最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合


    答案：C
    解析：
    。最优证券组合是投资者在有效边界上找到的有效组合，具有的特 征为：相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最高。

  • 第19题：

    对于一个只关心风险的投资者（）

    A:其最优组合定方差最小
    B:方差最小组合是投资者可以接受的选择
    C:不可能寻找到最优组合
    D:方差最小组合不定是该投资者的最优组合

    答案：A,B
    解析：
    只关心风险的投资者希望风险越小越好，对期望收益率毫不在意，将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第20题：

    关于最优证券组合，以下说法正确的有（ ）。


    A.投资者共同偏好规则可以确定哪些组合是有效的，哪些是无效的
    B.投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高
    C.最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低
    D.最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合


    答案：A,D
    解析：
    无差异曲线位置越靠下，投资者的满 意程度越低。最优证券组合就是相对于其他有效 组合，该组合所在的无差异曲线的位置最高。故B、 C选项错误。

  • 第21题：

    最优证券组合()。

    A:是能带来最高收益的组合
    B:肯定在有效边界上
    C:是风险最小的组合
    D:是理性投资者的最佳选择

    答案：B,D
    解析：
    最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，因此其肯定在有效边界上；对于投资者来说，最优证券组合应是其满意度最高的投资组合，是理性投资者的最优选择。

  • 第22题：

    关于最优证券组合，以下说法正确的是（）。

    • A、最优组合是风险最小的组合
    • B、最优组合是收益最大的组合
    • C、相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高
    • D、最优组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

    正确答案:D

  • 第23题：

    单选题
    有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（　　）。
    A

    无风险证券

    B

    最优证券组合

    C

    市场投资组合

    D

    任意风险证券组合


    正确答案： A
    解析：
    市场投资组合具有三个重要的特征：①它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合；②有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合M与无风险资产的再组合；③市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。

  • 第24题：

    单选题
    对于一个只关心风险的投资者，（　　）。Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合Ⅲ．不可能寻找到最优组合Ⅳ．其最优组合一定方差最小
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅳ

    D

    Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。

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