马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。
第1题:
现代证券组合理论包括( )。 A.马柯威茨的均值方差模型 B.单因素模型 C.资本资产定价模型 D.套利定价理论
第2题:
马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括( )。
A.证券的期望收益率
B.收益率的方差
C.证券间的协方差
D.证券的β值
第3题:
现代资产理论包括:( )。
A.马柯威茨的均值方差模型
B.单一指数模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型
E.资本资产保值定价模型
第4题:
在马柯威茨均值方差模型中,可行域的左边界可能出现凹陷。( )
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
现代证券组合理论包括()。
第11题:
马柯威茨在1952年发表的《证券组合选择》论文中提出()。
第12题:
对
错
第13题:
马柯威茨投资回报的期望值(均值)表示投资收益(率),用方差(或标准差)表示收益的风险,解决了对资产的风险衡量问题。( )
第14题:
在马柯威茨均值方差模型中,投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点( )。
A.是投资者的最优组合
B.是最小方差组合
C.是市场组合
D.是具有低风险和高收益特征的组合
第15题:
在马柯威茨均值方差模型中,每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示。( )
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
第21题:
马科维茨模型假定投资者是根据()来选择最佳投资组合的。
第22题:
马柯威茨关于投资组合的奠基之作是()
第23题:
均值方差模型
证券组合的选择
资本定价模型
论有效边界