在具有相同期望收益水平的证券组合中,方差最小的组合是有效组合。
第1题:
A.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较高的组合
B.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较低的组合
C.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较大的组合
D.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较小的组合
第2题:
完全不相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%、期望收益率为14%,证券8的方差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有( )。
A.最小方差证券组合为40%A+60%B
B.最小方差证券组合为36%A+64%B
C.最小方差证券组合的方差为0.576
D.最小方差证券组合的方差为0
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
资本资产定价模型的基本假设包括()。
第7题:
投资者的共同偏好规则是指()。
第8题:
在证券咋喝理论中,投资者的共同偏好规则是指()。
第9题:
如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合;如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者会选择方差较小的组合,这种选择原则,叫做()。
第10题:
在证券组合理论中,投资者的共同偏好规则是指()。
第11题:
投资者总是选择期望收益率高的组合
投资者总是选择估计期望率方差小的组合
如果两种证券组和具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者会选择方差较小的组合
如果两种证券组合具有不同的期望收益率和相同的收益率方差,那么投资者会选择收益率高的组合
第12题:
最大期望收益组合
最小方差组合
最优证券组合
有效证券组合
第13题:
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%、期望收益率为14%,证券8的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上,以下说法正确的有( )。
A.最小方差证券组合为B
B.最小方差证券组合为40%A+60%B
C.最小方差证券组合的方差为24%
D.最小方差证券组合的方差为20%
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,在不允许卖空的基础上,以下说法正确的有()。
第19题:
完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%,证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有()。
第20题:
完全负相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,以下说法正确的有()。
第21题:
马柯威茨的“风险厌恶假设”是指()。
第22题:
所谓套利组合组合,是指满足()条件的证券组合。
第23题:
Ⅰ、Ⅱ
Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ