当市场达到均衡时,所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。
第1题:
证券市场线方程表明,在市场均衡时,( )。
A.所有证券或组合的单位系统风险补偿相等
B.系统风险的价格是市场组合期望收益率与无风险利率的差额
C.期望收益率相同的证券具有相同的贝塔(p)系数
D.收益包含承担系统风险的补偿
第2题:
系统风险与非系统风险说法正确的是()。
A、证券组合可以分散掉全部非系统风险
B、系统风险可以被分散
C、当证券组合中证券的种类达到一定程度时风险不变
D、当证券组合中证券的种类达到一定程度时非系统风险不变
第3题:
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合M的再组合。( )
A.正确
B.错误
第4题:
下列表述正确的是( )。
A.证券市场线只适用于有效证券组合
B.证券市场线测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益
C.资本市场线比证券市场线的前提宽松
D.证券市场线反映了每单位整体风险的超额收益
第5题:
当市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T就等于市场组合。 ( )
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
当市场达到均衡时,所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。
第10题:
对
错
第11题:
证券市场线的斜率表示了系统风险程度
证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益
证券市场线比资本市场线的前提窄
反映了每单位整体风险的超额收益
第12题:
投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的
凡是有效组合,均没有非系统风险
夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标
证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标
第13题:
当市场处于均衡状态时,无风险证券组合高于市场组合。( )
第14题:
下列有关证券市场线表述正确的是( )。
A.它只适用于有效证券组合
B.它测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益
C.证券市场线比资本市场线的前提窄
D.反映了每单位整体风险的超额收益
第15题:
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。( )
第16题:
下列说法正确的是( )。
A.套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型
B.特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型
C.证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系
D.在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下,市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿,对非系统风险不提供风险补偿
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
当市场达到均衡时,所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。
A对
B错
第21题:
根据资本资产定价模型理论,当市场处于均衡状态时,()。
第22题:
对
错
第23题:
在SML上方的点是被低估的资产
投资者应该为承担系统性风险而获得补偿
CML能为均衡时的任意证券或组合定价
市场组合应该包括经济中所有的风险资产
第24题:
证券市场线的斜率表示了系统风险程度
证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益
证券市场线比资本市场线的前提窄
反映了每单位整体风险的超额收益