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  • 第1题:

    —个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率(TP TM)吋,组合的绩效好于市场绩效,此时组合位于证券市场线上方。 ()


    答案:A
    解析:
    。特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的,它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算,风险仍然由系数来测定。一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率(TP TM)时,组合的绩效好于市场绩效,此时组合位于证券市场线上方;相反,斜率小于证券市场线的斜率(TP TM)时,组合的绩效不如市场绩效好,此时组合位于证券市场线下方。

  • 第2题:

    将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较,下列关于比较结果的描 述正确的有( )。
    A.证券组合A的夏普指数高,则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效

    B.证券组合A的夏普指数高,则该证券组合位于资本市场线的上方

    C.证券组合A的夏普指数低,则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效

    D.证券组合A的夏普指数低,则该证券组合位于资本市场线的下方


    答案:A,C
    解析:
    【答案详解】AC。证券组合的夏普指数与市场组合的夏普指数比较:一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好,而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。前者的组合位于资本市场线上方,后者的组合则位于资本市场线下方。

  • 第3题:

    一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率(TP TM)时,组合的绩效好于市场绩效,此时组合位于证券市场线 上方。 ()


    答案:对
    解析:
    特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的,它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算,风险仍然由β系数来测定。一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率(Tp Tm)时,组合的绩效好于市场绩效,此时组合位于证券市场线上方。

  • 第4题:

    一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率,当这一斜率大于证券市场的斜率时,组合的绩效不如市场绩效。()


    答案:错
    解析:
    在图形上,一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率(TP>TM)时,组合的绩效好于市场绩效,此时组合位于证券市场线上方;相反,斜率小于证券市场线的斜率(TP<TM)时,组合的绩效不如市场绩效好,此时组合位于证券市场线下方。

  • 第5题:

    将证券组合A的夏普指数与市场组合B的夏普指数比较,下列关于比较结果的描述正确的有( )。
    A.证券组合A的夏普指数高,则证券组合A的绩效好于市场组合B的绩效
    B.证券组合A的夏普指数高,则该证券组合位于资本市场线的下方
    C.证券组合A的夏普指数低,则证券组合A的绩效不如市场组合B的绩效
    D.证券组合A的夏普指数低,则该证券组合位于资本市场线的上方


    答案:A,C
    解析:
    证券组合的夏普指数与市场组合的夏普指数比较,一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好,而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。前者的组合位于资本市场线上方,后者的组合则位于资本市场线下方。