巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中,对市场风险内部模型提出的定量要求中,要求置信水平采用()的单尾置信区间。A.99%B.98%C.97%D.96%

题目
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中,对市场风险内部模型提出的定量要求中,要求置信水平采用()的单尾置信区间。

A.99%

B.98%

C.97%

D.96%

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1.巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。A．市场风险监管资本：乘数因子×VARB．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险监管资本：VAR/乘数因子D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)

2.巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》，对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用( )的单尾置信区间；持有期为( )个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为1个月；至少每3个月更新一次数据。A．90％5B．90％ 10C．99％ 10D．99％5

3.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。A．置信水平采用95％的单尾置信区间B．持有期为10个营业日C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D．至少每6个月更新一次数据

4.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（ ）。 A．置信水平采用95%的单尾置信区间 B．持有期为10个营业日 C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D．至少每6个月更新一次数据

更多“巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中,对市场风险内部模型提出的定量要求中,要求置信水平采用()的单尾置信区间。 ”相关问题

  • 第1题：

    下列对市场风险内部模型的要求，符合巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》的是( )。

    A．置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期10个营业日

    B．置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期10个营业日

    C．置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期20个营业日

    D．置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期20个营业日


    正确答案：A

  • 第2题：

    下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是（ ）。

    A．置信水平采用99%的双尾置信区间

    B．持有期为10个营业日

    C．市场风险要素价格的历史观测期至少为1年

    D．至少每3个月更新一次数据


    正确答案：A
    置信水平采用的应为单尾置信区间。故选A。

  • 第3题：

    巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（ ）。
    A.置信水平采用95%的单尾置信区间
    B.持有期为10个营业日
    C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
    D.至少每6个月更新一次数据


    答案：B
    解析：
    。巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市 场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99%的单尾置信区间；持有期为10 个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为1年；至少每3个月更新一次数据。

  • 第4题：

    巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。

    A．市场风险监管资本=乘数因子X VaR

    B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaR

    C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子

    D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）


    正确答案：B

  • 第5题：

    巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。

    A．市场风险监管资本=乘数因子×VaR

    B．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

    C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子

    D．市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)


    正确答案：B
    巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR。故选B。

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