巴塞尔委员会于1996年1月颁布的《资本协议市场风险补充规定》以及大多数国家据此制定的资本规定将所有的市场风险纳入了资本要求的范围。( )A．正确B．错误

题目

巴塞尔委员会于1996年1月颁布的《资本协议市场风险补充规定》以及大多数国家据此制定的资本规定将所有的市场风险纳入了资本要求的范围。( )

A．正确

B．错误

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1.巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。A．市场风险监管资本：乘数因子×VARB．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险监管资本：VAR/乘数因子D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)

2.巴塞尔委员会于1996年1月颁布的《资本协议市场风险补充规定》将市场风险纳入了资本要求的范围,涵盖了全部的市场风险。()此题为判断题(对，错)。

3.（ ）标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管资本要求已趋于一致。 A．30国集团推广VaR模型 B．1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求 C．美国证券交易委员会颁布券商净资本监管修正案 D．1996年的资本协议市场风险补充规定

4.标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成的是( )的出台。A．《关于资本协议的市场风险补充规定》B．《全面风险管理框架》C．《巴塞尔新资本协议》D．《巴塞尔资本协议》

更多“巴塞尔委员会于1996年1月颁布的《资本协议市场风险补充规定》以及大多数国家据此制定的资本规定将 ”相关问题

  • 第1题：

    巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。

    A．市场风险监管资本=乘数因子X VaR

    B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaR

    C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子

    D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）


    正确答案：B

  • 第2题：

    巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。

    A．市场风险监管资本=乘数因子×VaR

    B．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

    C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子

    D．市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)


    正确答案：B
    巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR。故选B。

  • 第3题：

    为了加强银行业资本监管，提高银行抵御风险能力，巴塞尔委员会于1988年通过了（ ）。

    A.《巴塞尔协议Ⅰ》
    B.《巴塞尔协议Ⅱ》
    C.《巴塞尔协议Ⅲ》
    D.《巴塞尔协议Ⅳ》

    答案：A
    解析：
    为了加强银行业资本监管，提高银行抵御风险能力，巴塞尔委员会于1988年通过了第一版巴塞尔协议（《巴塞尔协议Ⅰ》）。

  • 第4题：

    根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为（ ）。

    A．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR

    B．市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaR

    C．市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaR

    D．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR


    正确答案：A
    根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR。故选A。

  • 第5题：

    根据巴塞尔委员会颁布的《关于资本协议的市场风险补充规定》，市场风险包括下列哪几种风险（ ）。

    A.汇率风险
    B.结算风险
    C.利率风险
    D.商品风险
    E.股票风险

    答案：A,C,D,E
    解析：
    市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。

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