以下关于久期分析的缺陷的论述,不正确的是:( )。A.久期分析只能反映利率的重新定价风险,不能反映基准风险B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动

题目

以下关于久期分析的缺陷的论述,不正确的是:( )。

A.久期分析只能反映利率的重新定价风险,不能反映基准风险

B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动

C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动

D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动


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  • 第1题:

    以下关于久期分析的缺陷的论述,不正确的是( )。

    A.久期分析只能反映利率的重新定价风险,不能反映基准风险

    B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动

    C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动

    D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动


    正确答案:C
    久期分析存在一定的局限性:第一,如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期,即采用标准久期分析法,久期分析仍然只能反映重新定价风险,不能反映基准风险,以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险;第二,对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,因此,久期分析的结果就不再准确。故选C。

  • 第2题:

    关于久期分析,下列说法正确的是( ).

    A.如采用标准久期分析法,可以很好地反映期权性风险
    B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
    C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影晌
    D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果仍能保证准确性

    答案:B
    解析:
    缺口分析侧重于计量利率变动对银行当期收益的影响,而久期分析则计量利率风险对银行整体经济价值的影响;久期分析的局限性包括:①如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期,即采用标准久期分析法,久期分析仍然只能反映重新定价风险.不能反映基准风险,以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异.也不能很好地反映期权性风险;②对于利率的大幅变动(大于1%)。由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系。久期分析的结果不准确,需要进行更为复杂的技术调整。

  • 第3题:

    关于久期分析,下列说法正确的是(  )。

    A、如采用标准久期分析法,可以很好地反映期权性风险
    B、如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
    C、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
    D、对于利率的大幅变动,久期分析的结果仍能保证准确性

    答案:B
    解析:
    B项,如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期,即采用标准久期分析法,久期分析仍然只能反映重新定价风险,不能反映基准风险,以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。

  • 第4题:

    下列关于久期分析的说法,不正确的是( )。

    A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

    B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险

    C.如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险

    D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果可能会不够准确


    正确答案:A
    久期分析不仅能测量短期收益,而且可以测量资产负债的利率风险。故选A。

  • 第5题:

    关于久期分析,下列说法正确的是( )。

    A.如采用标准久期分析法,可以很好地反映期权性风险
    B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
    C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
    D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果仍能保证准确性

    答案:B
    解析:
    缺口分析侧重于计量利率变动对银行当期收益的影响,而久期分析则计量利率风险对银行整体经济价值的影响;久期分析的局限性包括:①如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期,即采用标准久期分析法,久期分析仍然只能反映重新定价风险,不能反映基准风险,以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险;②对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,久期分析的结果不准确,需要进行更为复杂的技术调整。