下列关于市场风险压力测试的说法,不正确的是( )。A.压力测试可以对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失C.压力测试应包括收益率曲线出现不利于银行的移动产生的影响D.应当不定期对压力测试的设计和结果进行审查

题目

下列关于市场风险压力测试的说法,不正确的是( )。

A.压力测试可以对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失

C.压力测试应包括收益率曲线出现不利于银行的移动产生的影响

D.应当不定期对压力测试的设计和结果进行审查


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  • 第1题:

    下列关于压力测试的说法,不正确的是( )。

    A.压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

    B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失

    C.压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计

    D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查,不断完善其程序


    正确答案:A

  • 第2题:

    下列关于金融机构风险压力测试的说法,正确的有( )。
    Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变是进行压力测试
    Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
    Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
    Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
    Ⅴ.压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
    D.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

    答案:B
    解析:
    Ⅰ项,压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失,并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试,压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充。

  • 第3题:

    下列关于压力测试的说法,不正确的是()。

    A.压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
    B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
    C.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
    D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查,不断完善其程序

    答案:A
    解析:
    按照银监会2014年修订的《商业银行压力测试指引(试行)》办法,压力测试是一种风险管理工具,分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行盈利能力、资本水平和流动性的负面影响,用于对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要的改进措施。A项不正确。

  • 第4题:

    下列关于压力测试的说法,不正确的是( )。

    A.压力测试只对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

    B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失

    C.压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计

    D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查,不断完善其程序


    正确答案:A
    银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在正常市坊情况下所承受的市场风险进行分析,还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失。A项错误;B、C、D三项正确。故选A。

  • 第5题:

    下列关于金融机构风险压力测试的说法,正确的有( )。
    Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变是进行压力测试
    Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
    Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
    Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
    Ⅴ.压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充

    A:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C:Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
    D:Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

    答案:B
    解析:
    Ⅰ项,压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失,并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试,压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充。