给定样本数据和置信水平,借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相应的VaR数值,这是( )的计算方法。A.统计VaR方法B.参数VaR方法C.概率VaR方法D.数值VaR方法

题目

给定样本数据和置信水平,借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相应的VaR数值,这是( )的计算方法。

A.统计VaR方法

B.参数VaR方法

C.概率VaR方法

D.数值VaR方法


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参考答案和解析
正确答案:D
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  • 第1题:

    95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。(  )


    答案:错
    解析:
    随机变量的分布函数是单调不减函数,根据Prob(△II≤-VaR)=1-a%,95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR,且通常情况下会小于后者。

  • 第2题:

    3、对于给定样本,给定置信水平,参数的置信区间是唯一的.


    错误

  • 第3题:

    对于给定样本,给定置信水平,参数的置信区间是唯一的.


  • 第4题:

    95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。( )


    答案:错
    解析:
    随机变量的分布函数是单调不减函数,根据Prob(△Π≤-VaR)=1-a%,95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR,且通常情况下会小于后者。

  • 第5题:

    当样本量一定时,置信区间的宽度()。

    A.随着置信水平的增大而减小

    B.随着置信水平的增大而增大 

    C.与置信水平的大小无关

    D.与置信水平的平方成反比

    E.不能确定


    随着置信系数的增大而增大