利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100%。 ( )
A.正确
B.错误
第1题:
当久期缺口为负值时,市场利率上升。银行净值将( );市场利率下降,银行净值将( )。
A.上升上升
B.下降下降
C.上升下降
D.下降上升
第2题:
第3题:
假定某银行拥有100亿资产,其平均久期为4年,拥有900亿的负债,其平均久期为6年。请对该银行进行久期分析,设初始利率为5%,说明如果利率上升0.5%,银行的净值如何变化?你可以采取哪些行动来降低银行的利率风险?
第4题:
第5题: