风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的，目前常用的风险价值模型技术主要有（ ）。A．巴塞尔委员会法B．经验模型法C．方差——协方差法D．历史模型法E．蒙特卡洛法
题目
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的，目前常用的风险价值模型技术主要有（ ）。
A．巴塞尔委员会法
B．经验模型法
C．方差——协方差法
D．历史模型法
E．蒙特卡洛法
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第1题：
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正确的有（ ）。A. sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B. VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值
C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3
D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3答案：A,D解析：B项，VaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。CE两项，最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和。一般风险价值（VaR）为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的风险价值（VaRt－1）；②最近60个交易日风险价值的均值（VaRavg）乘以mc，mc最小为3，根据返回检验的突破次数可以增加附加因子2。压力风险价值（sVaR）为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值（sVaRt－1）；②最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms。根据目前的监管规定，ms最小为3。 -
第2题：
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。A.方差一协方差法
B.蒙特卡洛模拟
C.解释区间法
D.历史模拟法
E.高级计量法答案：A,B,D解析：目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。 -
第3题：
内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。（ ）答案：对解析：内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。 -
第4题：
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（ ）。
?A.方差一协方差法
B.蒙特卡罗法
C.解释区间法
D.历史模拟法
E.高级计量法答案：A,B,D解析：目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗法。 -
第5题：
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（）。A.方差—协方差法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛模拟法
D.收益率曲线法答案：D解析：目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。