假设违约损失率(LGD)为 8%,商业银行估计(EL)为 10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为( )。A 18%B 0C -2%D 2%

题目

假设违约损失率(LGD)为 8%,商业银行估计(EL)为 10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为( )。

A 18%

B 0

C -2%

D 2%


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参考答案和解析
正确答案:B
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  • 第1题:

    关于《巴塞尔新资本协议》相关规定,下列选项不正确的是( )

    A.违约损失率(LGD)的估计公式为损失/违约风险暴露

    B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率

    C.估计违约损失率是经济损失,必须以历史回收率为基础

    D.估计违约损失率参考至少7年,涵盖一个经济周期的数据


    正确答案:B
    《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级高级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率。

  • 第2题:

    假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为( )亿元。

    A.10
    B.14.5
    C.18.5
    D.20

    答案:A
    解析:
    资本要求K=Max(0,LGD-BEEL);风险加权资产(RWA)=K×12.50×EAD=Max(0,1GD-BEEL)×12.50×EAD=Max(0,14%-10%)×12.50×20=10(亿元)。

  • 第3题:

    假设资本要求(K)为2%,违约风险暴露(EAD)为10亿元,则根据《巴塞尔新资本协 议》,风险加权资产(RWA)为( )亿元。
    A. 12. 5 B. 10 C. 2. 5 D. 25


    答案:C
    解析:
    。风险加权资产(RWA)=KX12. 5XEAD=2%X12. 5X10 = 2. 5。

  • 第4题:

    假设违约损失率(LGD)为8%.商业银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为( )

    A.18%

    B.0

    C.-2%

    D.2%


    正确答案:B
    B【解析】已违约风险暴露的资本要求(K)的计算规则为:K=max[o,(LGD-EL)]。本题中银行估计10%高于违约损失率(LGD)。因此,违约风险暴露的资本要求(K)为0。

  • 第5题:

    假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为()亿元。

    A.10
    B.14.5
    C.18.5
    D.20

    答案:A
    解析:
    资本要求K=Max(0,LGD-BEEL);风险加权资产(RWA)=K×12.50×EAD=Max(0,LGD-BEEL)×12.50×EAD=Max(0,14%-10%)×12.50×20=10(亿元)。