预期损失率的计算公式是（ ）。A．预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%B．预期损失率=预期损失/贷款资产总额×100%C．预期损失率=预期损失/风险资产总额×100%D．预期损失率=预期损失/资产总额×100%

题目

预期损失率的计算公式是（ ）。

A．预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%

B．预期损失率=预期损失/贷款资产总额×100%

C．预期损失率=预期损失/风险资产总额×100%

D．预期损失率=预期损失/资产总额×100%

相似考题

1.下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。A．是商业银行已经预计到将会发生的损失B．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D．是信用风险损失分布的方差

2.在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。A．预期损失率：违约概率X违约损失率B．预期损失率：违约概率X违约风险暴露C．预期损失率：违约风险暴露X违约损失率D．以上公式均不对

3.单个债务的信用风险预期损失( )。A．预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露B．预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露C．预期损失可以估计D．预期损失是未来损失的最大值E．预期损失是信用风险损失分布的数学期望

4.下列指标计算公式中，不正确的是( )。A．不良贷款率：(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款×100%.B．预期损失率：预期损失资产风险敞口×100%.C．单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额贷款类资产总额×100%.D．贷款损失准备金率：贷款损失准备金余额贷款类资产总额

更多“预期损失率的计算公式是( )。 A.预期损失率=预期损失／资产风险敞口×100% B.预期损失率=预期损失／ ”相关问题

  • 第1题：

    预期损失率的计算公式是( )。

    A．预期损失率=预期损失/资产风险敞口

    B．预期损失率=预期损失/贷款资产总额

    C．预期损失率=预期损失/风险资产总额

    D．预期损失率=预期损失/资产总额


    正确答案：A
    解析：略

  • 第2题：

    预期损失率的计算公式是( )

    A．预期损失率一预期损失／资产风险敞口×100%

    B．预期损失率一预期损失／贷款资产总额×100%

    C．预期损失率—预期损失／风险资产总额×100%

    D．预期损失率：=预期损失／资产总额×100%


    正确答案：A
    A【解析】预期损失率的计算公式是：预期损失率=预期损失／资产风险敞口×100%。故选A。

  • 第3题：

    下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（　　）。
    Ⅰ是指没有预计到的损失
    Ⅱ代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
    Ⅲ预期损失率=预期损失／资产风险敞口
    Ⅳ代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

    A、Ⅰ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ
    D、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    Ⅰ项，预期损失是已经预计到将会发生的损失，而不是没有预计到的损失；1V项应为代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失。

  • 第4题：

    预期损失率的计算公式表示为（　　）。

    A.预期损失率=预期损失/资产总额
    B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额
    C.预期损失率=预期损失/负债总额
    D.预期损失率=预期损失/资产风险敞口

    答案：D
    解析：
    预期损失率=预期损失/资产风险敞口。

  • 第5题：

    常用的信用风险计量参数包括（　　）。

    A.违约概率
    B.违约损失率
    C.有效期限
    D.预期损失
    E.非预期损失

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    商业银行通过计量不同的风险参数，可以从不同维度来反映银行承担的信用风险水平．常用的风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。

  • 第6题：

    常用的风险参数包括( )预期损失和非预期损失等。

    A、违约概率
    B、违约损失率
    C、违约风险暴露
    D、有效期限

    答案：A,B,C,D
    解析：
    A,B,C,D
    常用的风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。

  • 第7题：

    预期损失率的计算公式为（）

    • A、预期损失率=预期损失/负债总额
    • B、预期损失率=预期损失/资产风险暴露
    • C、预期损失率=预期损失/资产总额
    • D、预期损失率=预期损失/贷款资产总额

    正确答案:B

  • 第8题：

    压预期损失率的计算公式是：（）

    • A、预期损失率=预期损失/资产风险敞口
    • B、预期损失率=预期损失/贷款资产总额
    • C、预期损失率=预期损失/风险资产总额
    • D、预期损失率=预期损失/资产总额

    正确答案:A

  • 第9题：

    已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、预期损失率
    • D、违约风险暴露
    • E、相关性

    正确答案:B,C,D

  • 第10题：

    单选题
    预期损失率的计算公式表示为（　）。
    A

    预期损失率一预期损失/资产总额

    B

    预期损失率一预期损失/贷款资产总额

    C

    预期损失率一预期损失/负债总额

    D

    预期损失率=预期损失/资产风险敞口


    正确答案： A
    解析： 预期损失率=预期损失/资产风险敞口。

  • 第11题：

    单选题
    下列属于信用风险构成要素的是（  ）。①违约概率②违约损失率③违约风险暴露④预期损失和非预期损失
    A

    ①②③

    B

    ①③④

    C

    ②③④

    D

    ①②③④


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    预期损失率的计算公式为（）
    A

    预期损失率=预期损失/负债总额

    B

    预期损失率=预期损失/资产风险暴露

    C

    预期损失率=预期损失/资产总额

    D

    预期损失率=预期损失/贷款资产总额


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（ ）。

    A．信用风险预期损失是商业银行已经预计到将会发生的损失

    B．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积

    C．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

    D．是信用风险损失分布的方差


    正确答案：D
    D项中应是期望而非方差。故选D。

  • 第14题：

    下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（　　）。
    Ⅰ 是指没有预计到的损失
    Ⅱ 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
    Ⅲ 预期损失率=预期损失／资产风险敞口
    Ⅳ 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

    A.Ⅰ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    Ⅰ项，预期损失是已经预计到将会发生的损失，而不是没有预计到的损失； Ⅳ项应为代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失。

  • 第15题：

    （ ）是指一旦债务人违约，预期损失占风险敞口总额的百分比。

    A.预期损失率
    B.违约损失率
    C.非预期损失率
    D.风险损失率

    答案：B
    解析：
    违约损失率是指一旦债务人违约，预期损失占风险敞口总额的百分比。

  • 第16题：

    预期损失率的计算公式表示为（　　）。

    A.预期损失率=预期损失／资产总额
    B.预期损失率=预期损失／贷款资产总额
    C.预期损失率=预期损失／负债总额
    D.预期损失率=预期损失／资产风险暴露

    答案：D
    解析：
    预期损失率=预期损失／资产风险暴露。

  • 第17题：

    下列属于信用风险构成要素的是（ ）。
    ①违约概率
    ②违约损失率
    ③违约风险暴露
    ④预期损失和非预期损失

    A.①②③
    B.①③④
    C.②③④
    D.①②③④

    答案：D
    解析：
    现代信用风险的分析是以信用风险的四个构成要素为衡量基础的，分别是违约概率、违约损失率、违约风险暴露和预期损失和非预期损失。

  • 第18题：

    预期损失率的计算公式表示为（　）。

    • A、预期损失率一预期损失/资产总额
    • B、预期损失率一预期损失/贷款资产总额
    • C、预期损失率一预期损失/负债总额
    • D、预期损失率=预期损失/资产风险敞口

    正确答案:D

  • 第19题：

    在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。

    • A、预期损失率=违约概率×违约损失率
    • B、预期损失率=违约风险暴露×违约损失率
    • C、预期损失率=违约概率×违约风险暴露
    • D、以上公式均不对

    正确答案:A

  • 第20题：

    从内部评级体系建立的模型中可以提供（）信息。

    • A、违约率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露（违约时的风险敞口）
    • D、预期损失
    • E、预期收益

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（　）。
    A

    预期损失率=预期损失/资产风险暴露

    B

    预期损失率=违约风险暴露×违约损失率

    C

    预期损失率=违约概率×违约风险暴露

    D

    以上公式均不对


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    压预期损失率的计算公式是：（）
    A

    预期损失率=预期损失/资产风险敞口

    B

    预期损失率=预期损失/贷款资产总额

    C

    预期损失率=预期损失/风险资产总额

    D

    预期损失率=预期损失/资产总额


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    从内部评级体系建立的模型中可以提供（）信息。
    A

    违约率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露（违约时的风险敞口）

    D

    预期损失

    E

    预期收益


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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