信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括 （ ）。A．RiskCa1c模型B．KMV的Credit Monitor模型C．信用评分模型D．KPMG风险中性定价模型

题目

信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括 （ ）。

A．RiskCa1c模型

B．KMV的Credit Monitor模型

C．信用评分模型

D．KPMG风险中性定价模型

相似考题

1.20世纪90年代以来，信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展，涌现了一批能够直接计算违约概率的模型，其中具有代表性的模型有( )。A．穆迪的RiskCalcB．Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型C．死亡概率模型D．CreditMetrics模型E．EDF模型

2.在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A．Altman的Z计分模型B．Risk Calc模型C．Credit Monitor模型D．死亡率模型

3.在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A AltmanZ 计分模型B RiskCalc 模型C Credit Monitor 模型D 死亡率模型

4.采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是( )。A．Credit Risk模型B．Credit Monitor模型C．Credit Metrics模型D．Credit Portfolio View模型

参考答案和解析
正确答案：C
信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、 KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型以及死亡率模型。信用评分模型是商业客户信用评级的一个发展阶段，与违约概率模型位于同一层次。故选C。
更多“信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括 ( )。 A.RiskCa1c模型 B.KMV的Credit Monitor模 ”相关问题

  • 第1题：

    在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A．AltmanZ计分模型

    B．RiskCalc模型

    C．Credit Monitor模型

    D．死亡率模型


    正确答案：C

  • 第2题：

    下列属于违约概率模型的是( )。

    A．KMV的Credit Monitor模型

    B．Probit模型

    C．死亡率模型

    D．RiskCalc模型

    E．KPMG风险中性定价模型


    正确答案：ACDE
    解析：信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

  • 第3题：

    下列属于违约概率模型的是（ ）。

    A．KMV的Credit Monitor模型

    B．Probit模型

    C．死亡率模型

    D．Risk Ca1c模型

    E．KPMG风险中性定价模型


    正确答案：ACDE
    信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括Risk Calc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

  • 第4题：

    信用风险组合模型包括（ ）。

    A．Credit Monitor模型

    B．CreditMetrics模型

    C．Credit Portfo1io View模型

    D．Credit Risk+模型

    E．VaR模型


    正确答案：BCD
    目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括：Credit—Metrics模型、Credit Portfo1io View模型和Credit Risk+模型。故选BCD。

  • 第5题：

    在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A.Credit Metrics模型
    B.Credit Portfolio View模型
    C.Credit Monitor模型
    D.Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。

  • 第6题：

    以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。

    A.Credit?Metrics模型
    B.Credit?Portfo1io?View模型
    C.Credit?Risk+模型
    D.Credit?Monitor模型

    答案：D
    解析：
    目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括Credit?MetriCs模型、Credit?Portfo1io?View模型、Credit?Risk+模型。Credit?Monitor模型是信用风险管理领域比较常用的违约概率模型。?

  • 第7题：

    下列各项不属于违约概率模型的是（ ）。

    A.RiskCalc模型
    B.KMV的Credit Monitor模型
    C.死亡率模型
    D.Credit Risk+模型

    答案：D
    解析：
    目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。D项，Credit Risk+模型是信用风险组合模型。

  • 第8题：

    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
    A.Credit Metrics模型 B.CreditPortfolio View模型
    C.Credit Risk+模型 D.Credit Monitor模型


    答案：B
    解析：
    答案为B。略

  • 第9题：

    信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括()。

    A:RiskCalc模型
    B:KMV的CreditMonitor模型
    C:KPMG风险中性定价模型
    D:风因果分析模型

    答案：D
    解析：
    较常用的违约概率模型还包括死亡率模型。

  • 第10题：

    （）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    • A、KPMG风险中性定价模型
    • B、KMV的Credit Monitor模型
    • C、死亡率模型
    • D、RiskCalc模型

    正确答案:B

  • 第11题：

    下列各项不属于违约概率模型的是（）。

    • A、RiskCalc模型
    • B、KMV的Credit Monitor模型
    • C、死亡率模型
    • D、Credit Risk+模型

    正确答案:D

  • 第12题：

    单选题
    下列各项不属于违约概率模型的是（）。
    A

    RiskCalc模型

    B

    KMV的Credit Monitor模型

    C

    死亡率模型

    D

    Credit Risk+模型


    正确答案： C
    解析： 目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。D项，Credit Risk+模型是信用风险组合模型。

  • 第13题：

    目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。

    A．Credit Monitor模型

    B．Credit Risk+模型

    C．死亡率模型

    D．RiskCalc模型


    正确答案：B
    解析：信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

  • 第14题：

    目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括（ ）。

    A．Credit Monitor模型

    B．Credit Risk＋模型

    C．死亡率模型

    D．Risk Calc模型


    正确答案：B
    信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括Risk　Calc模型、KMV的Credit　Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

  • 第15题：

    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

    A．CreditMetrics模型

    B．Credit Portfo1io View模型

    C．Credit Risk+模型

    D．Credit Monitor模型


    正确答案：B
    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中Credit Portfo1io View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。故选B。

  • 第16题：

    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

    A.Credit Metrics模型
    B.Credit Portfolio View模型
    C.Credit Risk+模型
    D.Credit Monitor模型

    答案：B
    解析：
    A项，Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；C项，Credit Risk+模型根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析；D项，Credit Monitor模型属于客户评级模型，不属于信用风险组合模型。

  • 第17题：

    在客户信用评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A、Credit Metrics模型
    B、Credit Portfolio View模型
    C、Credit Monitor模型
    D、Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。

  • 第18题：

    以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是()。

    A.Riskcalc模型
    B.生存率模型
    C.CreditMonitor模型
    D.KPMG风险中性定价模型

    答案：B
    解析：
    目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括RiskCalC模型、KMV的CreditMonitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

  • 第19题：

    以下模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A.Credit Metrics模型
    B.Credit Portfolio View模型
    C.Credit Monitor模型
    D.Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（Expected Default Frequency，EDF）。

  • 第20题：

    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

    A.Credit MetriCs模型
    B.Credit PortfolioView模型
    C.Credit Risk+模型
    D.Credit Monitor模型

    答案：B
    解析：
    题中View是观望、眺望的意思，由此可联想宏观因素，因此加入宏观因素便是Credit Portfolio View的这个模型的一大特征。

  • 第21题：

    目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括（）等。

    • A、RiskCalc模型
    • B、KMV的Credit Monitor模型
    • C、KPMG风险中性定价模型
    • D、死亡率模型
    • E、资本资产定价模型

    正确答案:A,B,C,D

  • 第22题：

    （　）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

    • A、Credit  Metrics模型
    • B、Credit   Risk+模型
    • C、Credit   PortfolioView模型
    • D、Credit   Monitor模型

    正确答案:B

  • 第23题：

    多选题
    目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括（）等。
    A

    RiskCalc模型

    B

    KMV的Credit Monitor模型

    C

    KPMG风险中性定价模型

    D

    死亡率模型

    E

    资本资产定价模型


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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