现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是( )A．19 90年诺贝尔经济学奖得主哈瑞?马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石B．威廉?夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型( CAPM)，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定性关系C．1973年，费雪?布莱克、麦隆?舒尔茨、罗伯特?默顿成功推导出欧式期权定价的一煅模型D．《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR

题目

现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是( )

A．19 90年诺贝尔经济学奖得主哈瑞?马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石

B．威廉?夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型( CAPM)，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定性关系

C．1973年，费雪?布莱克、麦隆?舒尔茨、罗伯特?默顿成功推导出欧式期权定价的一煅模型

D．《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险

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1.下列关于金融市场作用的表述，错误的是( )。A．货币市场和资本市场能为银行提供大量的风险管理工具，使得银行可以识别风险并消除风险B．金融市场的发展为商业银行的客户评价及风险度量提供了参考标准C．货币市场是银行流动性管理尤其是实现盈利性和流动性之间平衡的重要基础D．金融市场的发展能够促进企业管理水平的提高，为银行创造和培养优质客户

2.()的发表标志着现代组合理论的开端,也标志着现代金融经济的开始。A、詹森和麦克林的《公司理论：经理行为、代理成本与股权结构》B、欧文.费雪的《利息理论》C、丹尼.贝努利的《关于风险衡量的新理论》D、哈里.马柯维茨的《投资组合的选择》

3.《关于加强廉政风险防控的指导意见》指出，将()引入反腐倡廉建设，加强廉政风险防控，是构建惩治和预防腐败体系的重要举措。A.风险管理理论和控制论B.风险管理理论和现代质量管理方法C.控制论和现代质量管理方法D.风险管理理论和预警管理方法

4.按照《银行业金融机构国别风险管理指引》,银行业金融机构应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括()。A、帮助识别不适当的客户及交易B、支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量C、支持国别风险评估和风险评级D、为压力测试提供有效支持

更多“现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持,下列关于现代金融理论和风险 ”相关问题

  • 第1题：

    现代风险分散化的理论基石是（ ）

    A．证券投资组合理论

    B．期权定价理论

    C．行为金融理论

    D．VaR理论


    正确答案：A

  • 第2题：

    下列关于商业银行风险管理模式的说法，正确的是（　　）。

    A.资产风险管理模式阶段，哈瑞·马科维茨提出了资本资产定价模型为现代风险管理．提供了重要的理论基础
    B.负债风险管理模式阶段，费雪·布莱克提出的欧式期权定价模型开辟了风险管理的全新领域
    C.资产负债风险管理模式阶段，威廉·夏普提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石
    D.全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践

    答案：D
    解析：
    纵观全球金融体系发展和金融实践的演进过程，商业银行风险管理模式大体经历了四个发展阶段：①资产风险管理模式阶段，哈瑞·马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石。选项A错误。②负债风险管理模式阶段，威廉·夏普在1964年提出的资本资产定价模型，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。选项B错误。③资产负债风险管理模式阶段，费雪·布莱克、麦隆·斯科尔斯、罗伯特·默顿提出的欧式期权定价模型，为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。选项C错误。④全面风险管理模式阶段，全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔协议和各国监管机构的监管要求，已成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。选项D正确。

  • 第3题：

    风险管理的过程包括（ ）。
    ①金融风险的度量
    ②金融风险管理方案的实施和评价
    ③风险报告
    ④风险管理的评估

    A.①③
    B.①②
    C.②③④
    D.①②③④

    答案：D
    解析：
    风险管理的过程。除以上四项外，还有风险管理对策的选择和实施方案的设计以及风险的确认和审计。

  • 第4题：

    金融风险管理可以分成四个步骤，包括（）

    • A、金融风险的识别和分析
    • B、金融风险管理策略的选择和管理方案的设计
    • C、金融风险管理方案的实施与监控
    • D、金融风险的评估与总结
    • E、风险管理的预防

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    《关于加强廉政风险防控的指导意见》指出，将（）引入反腐倡廉建设，加强廉政风险防控，是构建惩治和预防腐败体系的重要举措。

    • A、风险管理理论和控制论
    • B、风险管理理论和现代质量管理方法
    • C、控制论和现代质量管理方法
    • D、风险管理理论和预警管理方法

    正确答案:B

  • 第6题：

    现代金融理论的三大支柱不包括（）。

    • A、金融风险
    • B、时间价值
    • C、资产定价
    • D、风险管理

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    现代金融理论的三大支柱不包括（）。
    A

    金融风险

    B

    时间价值

    C

    资产定价

    D

    风险管理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    从国家现代化角度来看，财政是国家治理的基础和重要支撑，财政的使命是为治理国家现代化过程中面临的各种（  ）提供基础和支撑。
    A

    政治风险

    B

    经济风险

    C

    公共风险

    D

    金融风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    金融风险管理可以分成四个步骤，包括（）
    A

    金融风险的识别和分析

    B

    金融风险管理策略的选择和管理方案的设计

    C

    金融风险管理方案的实施与监控

    D

    金融风险的评估与总结

    E

    风险管理的预防


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    随着现代金融理论和信息科技的飞速发展，风险计量量化技术日益成熟和完善，为商业银行提高风险计量的准确性和风险管理的精细化提供了重要支持。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    通过金融理论的发展、金融市场的规范、智能性的管理媒介，金融风险可以得到有效的预测和控制。这说明金融风险具有(   )。
    A

    扩散性

    B

    加速性

    C

    可管理性

    D

    不确定性


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    风险管理的过程包括（  ）。①金融风险的度量②金融风险管理方案的实施和评价③风险报告④风险管理的评估
    A

    ①③

    B

    ①②

    C

    ②③④

    D

    ①②③④


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    压力测试是一种风险管理技术，其功能不包括（ ）。

    A、为金融机构提供更好的信用风险管理模型
    B、提高为金融机构对自身风险特征的理解
    C、为金融机构在压力条件下的风险暴露提供方法
    D、帮助董事会和高层管理者确定风险暴露是否与其风险偏好一致

    答案：A
    解析：
    A
    压力测试是一种风险管理技术，用于评估特定事件或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响。压力测试具有以下功能：为压力条件下的风险暴露提供方法，并帮助制定或选择适当的战略转移此类风险；提高对自身风险特征的理解，推动其对风险特征随时间变化情况的监控；帮助董事会和高层管理者确定风险暴露是否与其风险偏好一致；作为对主要基于历史数据和假设条件的风险模型的补充；帮助量化“尾部”风险和重估模型；评估盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力。

  • 第14题：

    时间价值、资产定价和（）被认为是现代金融理论的三大支柱。

    A.人员管理B.风险管理C.信用管理D.绩效管理

    答案：B
    解析：
    时间价值、资产定价和风险管理被认为是现代金融理论的三大支柱。
    考点
    全面风险管理概述

  • 第15题：

    通过金融理论的发展、金融市场的规范、智能性的管理媒介.金融风险可以得到有效的预测和控制。这说明金融风险具有（）。

    • A、扩散性
    • B、加速性
    • C、可管理性
    • D、不确定性

    正确答案:C

  • 第16题：

    金融风险管理的一般程序中，包括的内容有（）

    • A、金融风险的识别和分析
    • B、金融风险管理策略的选择和方案的设计
    • C、金融风险管理方案的实施与监控
    • D、金融风险的评估与总结
    • E、金融风险的转移与规避

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    下列关于金融和信用的说法，错误的是（）

    • A、信用制度建设是金融业发展的必由之路
    • B、金融是现代经济的核心
    • C、信用是金融业健康发展的根本
    • D、外资风险是目前我国最大的金融风险

    正确答案:D

  • 第18题：

    三、四级级风险经理应熟悉现代商业银行风险管理理论，各类风险的识别、计量和监测方法；熟悉巴塞尔新资本协议、银行监管的核心原则和国内关于风险管理的规章制度。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    判断题
    三、四级级风险经理应熟悉现代商业银行风险管理理论，各类风险的识别、计量和监测方法；熟悉巴塞尔新资本协议、银行监管的核心原则和国内关于风险管理的规章制度。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    现代金融领域中的投资组合选择理论及其应用基本上都是在马柯维茨的（）的框架下展开的，区别之处仅是收益和风险的描述方法不同而已。
    A

    资产负债风险管理理论

    B

    多样化投资分散风险理论

    C

    投资组合理论

    D

    系统管理理论


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    金融风险管理的一般程序中，包括的内容有（）
    A

    金融风险的识别和分析

    B

    金融风险管理策略的选择和方案的设计

    C

    金融风险管理方案的实施与监控

    D

    金融风险的评估与总结

    E

    金融风险的转移与规避


    正确答案： C,E
    解析： 选项E不属于金融风险管理的一般程序，选项ABCD是金融风险管理的四个步骤。

  • 第22题：

    单选题
    下列各项关于现代风险理念的说法中，错误的是（　　）。
    A

    “以风险换收益”反映了投资活动的本质

    B

    收益率是金融机构的核心竞争力

    C

    金融机构的本质是承担和经营风险的企业

    D

    任何金融产品都具有风险性


    正确答案： C
    解析：
    B项，无论是从防范损失、避免危机和破产，还是从获取盈利、追求创新和发展的角度看，风险管理都发挥着至关重要的作用。以内部控制为主要内容的传统风险管理已经发展到包含风险的对冲、限额、定价以及风险业绩调整等更加全面的现代风险管理阶段，进而风险管理也进入到了金融机构战略管理的层面，超越了保驾护航的范畴，成为核心竞争力。

  • 第23题：

    单选题
    下列关于风险管理和商业银行的关系，错误的是（  ）。
    A

    承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

    B

    风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式

    C

    风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式

    D

    风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求


    正确答案： D
    解析：

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