第1题:
下列有关证券组合风险的表述,正确的有( )。
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券收益的标准差有关,还与各证券之间的协方差有关
B.投资越分散,风险越小
C.持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
E.投资证券不存在商业风险
第2题:
一般而言,证券投资基金通过组合投资可以分散投资风险。( )
第3题:
在证券组合管理的基本步骤中,( )主要是确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例。 A.确定证券投资政策 B.证券投资分析 C.构建证券投资组合 D.投资组合的修正
第4题:
在证券组合管理的基本步骤中,( )阶段反映了证券组合管理者的投资风格。
A.确定证券投资政策
B.进行证券投资分析
C.构建证券投资组合
D.投资组合的修正
第5题:
在进行国际证券组合投资中,应尽可能选择受国际证券市场影响()的外国证券。
A、较大
B、较小
C、和国内的相同
D、以上答案都可以
第6题:
证券投资中的( )可以通过投资多样化、投资组合等方式得以分散。
A.经济周期性波动风险
B.信用风险
C.经营风险
D.财务风险
第7题:
第8题:
第9题:
在证券投资决策中,可以通过下列哪种方式降低系统风险?()
第10题:
在进行国际证券组合投资中,应尽可能选择受国际证券市场影响()的外国证券。
第11题:
所有风险
市场风险
系统性风险
非系统性风险
第12题:
对
错
第13题:
此题为判断题(对,错)。
第14题:
关于证券组合风险,下列说法错误的是( )。
A.对于等权重的投资组合,当组合证券种数不断增加,各种证券的方差最终会基本消失
B.组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C.投资多元化是否有效减少了风险,关键在于组合投资中不同资产的相关性
D.一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
第15题:
在一个投资组合中,等权重投资于不同证券,当投资的证券种数由2种增加到N种时,下列说法不正确的是( )。
A.当N趋近于无穷大时,各种证券的方差最终完全消失
B.组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分散并消失
C.投资多元化是否有效减少了风险,关键在于组合投资中不同资产的相关性
D.当N趋近于无穷大时,资产组合充分分散,完全有可能消除所有的风险
第16题:
调整各种证券在证券投资组合中所占的比重,可以改变证券投资组合的β系数,从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。 ( )
A.正确
B.错误
C.A
D.通过增加β系数较小的证券比重,可以降低组合β系数,投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数,权数为各种证券在投资组合中所占的比重。
第17题:
此题为判断题(对,错)。
第18题:
第19题:
第20题:
第21题:
在证券投资中,通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是()。
第22题:
在商业银行的证券投资中,分散风险是首要目标。
第23题:
所有风险
市场风险
系统性风险
非系统性风险