假定美国的存款利率是每年6%,而英国的存款利率是每年4%。美元对英镑的即期汇率是Ex4=1.25。假设你是一个投资者,目前持有的资金是100万美元。如果你没有将这些资金转化为英镑存款,而是将它存在了你在美国的美元账户上,那么一年以后你将拥有多少美元?

题目
假定美国的存款利率是每年6%,而英国的存款利率是每年4%。美元对英镑的即期汇率是Ex4=1.25。假设你是一个投资者,目前持有的资金是100万美元。如果你没有将这些资金转化为英镑存款,而是将它存在了你在美国的美元账户上,那么一年以后你将拥有多少美元?


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  • 第1题:

    假定现在美国货币市场的半年利率为4%,德国货币市场的半年利率为6%,美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元(EUR1=USD1.0000),某美国投资者持有100万美元。若该投资者考虑到两国的利差,选择将美元转换成欧元进行套利,则在即期,100万美元可以兑换成____________万欧元。


    正确答案:100

  • 第2题:

    假设美国的一年期无风险利率为4%,英国的则为7%,汇率为1英镑=1.65美元。一年后的汇率为1英镑=( )美元将使得一个美国投资者在美国和在英国投资的获利是一样的。

    A.1.6037

    B.1.75

    C.2.0411

    D.2.3369


    参考答案:A
    解析:根据利率平价原理,设一年后的汇率为1英镑=X美元,则1.04/1007=X/1.65,解得:X=1.6037。

  • 第3题:

    假定美国的存款利率是每年6%,而英国的存款利率是每年4%。美元对英镑的即期汇率是Ex4=1.25。假设你是一个投资者,目前持有的资金是100万美元。 如果你打算购买英镑存款,这些美元资金可以兑换多少英镑?


    答案:
    解析:
    已知持有的资金是100万美元,美元对英榜的即期汇率是1.25,则可免换的英铸是:100/125= 80万英镑。

  • 第4题:

    目前即期汇率是 1.55 美元 =1 英镑,三个月远期汇率是 1.5 美元 =1 英镑,据你分析三个月后的即期汇率是 1.52 美元 =1 英镑。如果你有 1000000 英镑,你将如何在远期外汇市场投机?

    A.以 1.5 美元 =1 英镑买入 1000000 英镑的英镑远期
    B.以 1.5 美元 =1 英镑卖出 1000000 英镑的英镑远期
    C.以即期汇率买英镑,等三个月后卖出
    D.以即期汇率卖出英镑,等三个月后买回来

    答案:A
    解析:
    题目问的是如何在远期外汇市场投机?你预计三个月后的市场即期汇率是 1 英镑 =1.52美元,而银行报出的三个月远期汇率是 1 英镑 =1.5 美元,银行低估了英镑 。你在远期外汇市场上应该买入英镑,所以答案选 A。这道题有点复杂, 如果问你投机总盈利的话, 由于银行比市场更低估英镑, 所以应该尽可能的从银行那里买英镑。 手上的 100 万英镑按即期汇率等于 155 万美元, 三个月后按 1.5 的汇率可以从银行那里买入 103.33 万英镑,然后按市场汇率 1.52 抛售,可得 157.06 万美元。因为这个 157.06 万美元是事先可以合理预计的,在 0 时刻就向银行按远期汇率卖出 157.06 万美元,三个月后可得英镑总数为 104.71 万英镑,英镑利润大约在 4.71 万。

  • 第5题:

    根据国际费雪效应的观点,如果英国利率高于美国利率,则( )。

    A.英镑的价值将保持不变
    B.英镑相对于美元而言将会有远期贴水
    C.英国的通货膨胀率将下降
    D.英镑相对于美元的即期汇率将贬值

    答案:B
    解析:
    利率高的货币远期有贬值趋势。

  • 第6题:

    某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP。120天后,即期汇率为1.35USD/GBP,新的利率期限结构如表2-10所示。
    表2-10美国和英国利率期限结构表

    假设名义本金为1美元,当前美元固定利率为Rfix=0.0632,英镑固定利率为Rfix=0.0528。120天后,支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是( )万美元。

    A.1.0152
    B.0.9688
    C.0.0464
    D.0.7177

    答案:C
    解析:
    首先,计算美元固定利率债券价格。假设名义本金为1美元,120天后固定利率债券的价格为0.0316×(0.9899+0.9598+0.9292+0.8959)+1×(0.8959):1.0152(美元)。其次,计算英镑固定利率债券价格。假设名义本金为1美元,根据当前汇率1.41USD/GBP将名义本金用英镑表示成:1/1.41(英镑),则120天后固定利率债券的价格为(1/1.41)×0.0264×(0.9915+0.9657+0.9379+0.9114)+(1/1.41)×0.9114:0.7177(英镑)。120天后,即期汇率为1.35USD/GBP,则此时英镑债券的价值为1.35×0.7177=0.9688(美元)。
    最后,设该货币互换的名义本金为1美元,则支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约价值为1.0152-0.9688=0.0464(美元)。

  • 第7题:

    某年5月12日,美国6个月存款利率为4%,英国6个月的存款利率为4%:假定当日即期汇率为GBP/USD=1.6134/44,6个月的贴水为95/72,美国套利者拥有的套利资本为200万美元,如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌,因此在进行套利交易的同时,与银行签订远期外汇买卖合同,做抛补套利。 问题:该抛补套利的收益是多少?


    正确答案: 6个月的远期汇率为:GBP/USD=(1.6134—0.0095)/(1.6144—0.0072)=1.6039/72

  • 第8题:

    已知美国的一年期国债利率为10%,英国的一年期国债利率为5%,则()

    • A、美元远期升值
    • B、英镑远期升值
    • C、美元即期贬值
    • D、英镑即期贬值

    正确答案:B,D

  • 第9题:

    假设你拥有2000美元,现行的美元和英镑的180天存款利率分别为iUSD=2%,iGBP=3%,现行汇率为e=USD2/GBP1,如果在未来的180天内美元和英镑的汇率不会发生变化,通过套利180天后你持有的货币数量为()美元。


    正确答案:2060

  • 第10题:

    填空题
    假设你拥有2000美元,现行的美元和英镑的180天存款利率分别为iUSD=2%,iGBP=3%,现行汇率为e=USD2/GBP1,如果在未来的180天内美元和英镑的汇率不会发生变化,通过套利180天后你持有的货币数量为()美元。

    正确答案: 2060
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    根据下列的市场信息: 即期汇率:£1=US$1.99 一年期远期汇率:£1=US$2.01 一年期美元定存利率:5% 一年期英镑定存利率:6% 目前你有US$100000闲钱可以投资,打算定存一年,请问一年后你的存款余额最佳的状况是多少?()
    A

    US$105000

    B

    US$107065

    C

    US$106000

    D

    US$108120


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    英镑对美元的远期汇率为贴水时,通常表明()
    A

    英镑对美元的即期汇率将会下跌

    B

    远期英镑的价值低于美元的价值

    C

    英镑的利率低于美元的利率

    D

    英镑的利率高于美元的利率


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    假设未来牛肉价格在美国和英国分别上涨至每磅4.65美元和3.1英镑,计算美元对英镑一年远期汇率是( )。

    A.1英镑=0.3158美元

    B.1英镑=1.5000美元

    C.1英镑=1.5500美元

    D.1英镑=3.1667美元


    正确答案:B

  • 第14题:

    目前即期汇率是1.55美元=1英镑,三个月远期汇率是1.5美元=1英镑,据你分析三个月后的即期汇率是1.52美元=1英镑。如果你有100万英镑,你将如何在远期外汇市场投r( )

    A.以1.5美元=1英镑买人100万英镑的英镑远期
    B.以1.5美元=1英镑卖出100万英镑的英镑远期
    C.以即期汇率买人英镑,等三个月后卖出
    D.以即期汇率卖出英镑,等三个月后买回来

    答案:A
    解析:
    题目问的是如何在远期外汇市场投机?你预计三个月后的市场即期汇率是1英 镑=1.52美元,而银行报出的三个月远期汇率是1英镑=1.5美元,银行低估了英镑。你在远期外 汇市场上应该买人英镑,所以答案选A。 这道题有点复杂,如果问你投机总盈利的话,由于银行比市场更低估英镑,所以应该尽可 能地从银行那里买入英镑。手上的100万英镑按即期汇率等于155万美元,三个月后按1.5 的汇率可以从银行那里买人103.33万英镑,然后按市场汇率1.52抛售,可得157.06万美元。 因为这个157.06万美元是事先可以合理预计的,在0时刻就向银行按远期汇率卖出157.06 万美元,三个月后可得英镑总数为104.71万英镑,英镑利润大约在4.71万。

  • 第15题:

    假定美国的存款利率是每年6%,而英国的存款利率是每年4%。美元对英镑的即期汇率是Ex4=1.25。假设你是一个投资者,目前持有的资金是100万美元。 如果把问题4中计算出来的汇率作为对未来一年的美元兑英物的预测值,那么美元的预期贬值率是多少?这个比率和美元存款和英综存款的利率差是什么关系?


    答案:
    解析:
    类元的预期感值率=251.274。1.8%,根器国际费雪效应公式,美元的预期匹值率约等于25美元存款和英佛存款的利率差。

  • 第16题:

    假定美国的存款利率是每年6%,而英国的存款利率是每年4%。美元对英镑的即期汇率是Ex4=1.25。假设你是一个投资者,目前持有的资金是100万美元。 一年以后,你将拥有多少英镜?


    答案:
    解析:
    知英国的存款利率是每年4%。一年以后,持有的英镜=80×(l+4%)=83.2万英铸。

  • 第17题:

    假定美国的存款利率是每年6%,而英国的存款利率是每年4%。美元对英镑的即期汇率是Ex4=1.25。假设你是一个投资者,目前持有的资金是100万美元。 假设国际交易成本为零,不考虑资产风险和流动性的差异,根据无抛补的利率平价理论,那么一年期的远期汇率是多少才能保证以上两项投资(英镑存款和美元存款)对你来说没有什么差异?请解释原因。


    答案:
    解析:
    根据无抛补的和率平价理论,投资于美元和授资于英榜的收效应该相同,否则会产生套利。所以,一年期的远期汇率=106/83.2=1.274(美元/英镜》,即一年的远期汇率应该是1.274类元/英密。

  • 第18题:

    如果你将一笔现金存入银行,以便在以后的10年中每年末取得1000元,你现在应该存入多少钱呢?假设存款年利率为5%。


    正确答案:PV=C*1/r*[1-1/(1+r)^t=1000*1/10%*[1-1/(1+10%)^10]=1000*6.14457=6144.57(元)
    其中,C为每年收到的等额年金,r为贴现率,t为期数。
    或者,如果你有年金现值系数表,查10年期、利率10%的年金现值系数——
    A(r,t)=A(10%,10)=6.1446,则:
    PV=C*A(r,t)=1000*6.1446=6144.6(元)
    所以现在应该存入6144.6元。您可以验算一下,现在存入这样一笔钱,存入一个利息为10%的帐户,每年年末取出1000元并重新计算本息,到10年后是不是刚好取完。

  • 第19题:

    外汇投资,是指投资者为了获取投资收益而进行的不同货币之间的兑换行为。如果你有人民币7700元,目前汇率是1美元=7.7元人民币,而人民币一年期存款利率是3%,美元是4%,预计一年后人民币升值,1美元=7.5元人民币,那么你会选择的最佳理财方式是()。

    • A、用人民币存款,一年后可得8142元
    • B、用人民币存款,一年后可得7931元
    • C、用美元存款,一年后可得1057美元
    • D、用美元存款,一年后可得1040美元

    正确答案:B

  • 第20题:

    英镑对美元的远期汇率为贴水时,通常表明()

    • A、英镑对美元的即期汇率将会下跌
    • B、远期英镑的价值低于美元的价值
    • C、英镑的利率低于美元的利率
    • D、英镑的利率高于美元的利率

    正确答案:D

  • 第21题:

    假设一辆自行车在美国卖300美元而在英国卖150英镑,如果购买力平价成立,那么美元对英镑的名义汇率是()。

    • A、私人部门的支出对利率更敏感;
    • B、私人部门的支出对利率不敏感;
    • C、支出乘数较小;
    • D、货币需求对利率更加敏感。

    正确答案:A

  • 第22题:

    问答题
    英国一年期国库券利率是8%,美国为10%,假设外汇市场的即期汇率为1英镑=2美元,假如一年期远期汇率为1英镑=2.03美元。现有一英国投资者手中有1万英镑的闲置资金,准备投资于套利市场,请计算分析其是否能进行套利交易,如果能进行套利交易的话,说出其是如何进行套利交易的,收益率是多少?

    正确答案: (1)(2-2.03)÷2=-1.5%,小于利差2%,可套利。
    (2)掉期交易:用1英镑=2美元买入美元的同时,按×1英镑=2.03美元的价格将美元本利和换成英镑。
    美元本利和为:20000×(1+10%)=22000(美元)
    换成英镑为:22000÷2.03=10837.438(英镑)
    (3)收益率为:(10837.438-10000)÷10000=8.37%
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200(即1英镑=1.5200美元),美国1年期利率为4%,英国1年期利率为3%,那么在连续复利的前提下,英镑兑美元1年期的理论远期汇率应为()。
    A

    1.5300

    B

    1.5425

    C

    1.5353

    D

    1.5200


    正确答案: A
    解析: 暂无解析