某大豆进口商在5月即将从美国进口大豆,为了防止价格上涨 ,2月10日该进口商在CBOT买入40手执行价格为660美分/蒲式耳 , 5月大豆的看涨期权利金为10美分/蒲式耳 , 当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分/蒲式耳。当期货价格涨到( )美分/蒲式耳时,该进口商的期权能达到盈亏平衡。A.640 B.650 C.670 D.680

题目
某大豆进口商在5月即将从美国进口大豆,为了防止价格上涨 ,2月10日该进口商在CBOT买入40手执行价格为660美分/蒲式耳 , 5月大豆的看涨期权利金为10美分/蒲式耳 , 当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分/蒲式耳。当期货价格涨到( )美分/蒲式耳时,该进口商的期权能达到盈亏平衡。

A.640
B.650
C.670
D.680

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  • 第1题:

    某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。 市场价格为()美分/蒲式耳时,该套利盈亏平衡。

    • A、948
    • B、962
    • C、965
    • D、968

    正确答案:D

  • 第2题:

    卖出执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆看涨期权,权利金为80美分/蒲式耳,买进执行价格为950美分/蒲式耳的7月大豆看涨期权,权利金为70.1美分/蒲式耳,则下列说法错误的是()。

    • A、该交易为牛市看涨期权垂直套利
    • B、最大收益为9.9美分/蒲式耳
    • C、最大风险为20.1美分/蒲式耳
    • D、损益平衡点为929.9美分/蒲式耳

    正确答案:A

  • 第3题:

    单选题
    中国某大豆进口商,在5月份即将从美国进口大豆,为了防止价格上涨,2月10日该进口商在CBOT买入40手敲定价格为660美分/蒲式耳的5月大豆的看涨期权,权利金为10美分。当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分/蒲式耳。当期货价格涨到(  )美分时,该进口商的期权能够达到损益平衡点。
    A

    640

    B

    650

    C

    670

    D

    680


    正确答案: C
    解析:
    买进看涨期权的损益平衡点=执行价格+权利金=660+10=670(美分)。

  • 第4题:

    单选题
    某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。 如果市场价格上涨到987美分/蒲式耳,则该套利策略的最大收益为()美分/蒲式耳。
    A

    7

    B

    12

    C

    18

    D

    37


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第5题:

    单选题
    买进执行价格为900美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为13.5美分/蒲式耳,卖出执行价格为930美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,权利金为25,6美分/蒲式耳,该交易的损益平衡点为()美分/蒲式耳。
    A

    940

    B

    917.9

    C

    908.9

    D

    948.9


    正确答案: B
    解析: 由题干可知该交易为牛市看跌期权垂直套利。根据公式可得:最大收益为净权利金:25.6-13.5=12.1(美分/蒲式耳);最大风险=(高执行价格-低执行价格)-最大收益=(930-900)-12.1=17.9(美分/蒲式耳);损益平衡点=低执行价格+最大风险=900+17.9=917.9(美分/蒲式耳)或高执行价格-最大收益=930-12.1=917.9(美分/蒲式耳)。

  • 第6题:

    单选题
    某榨油厂计划8月份从美国进口大豆,5月份大豆现货价格为860美分/蒲式耳,当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分/蒲式耳价格水平上下波动,可能小幅上涨。针对这种情况,油厂决定在芝加哥商品交易所卖出11月份的大豆看跌期权,执行价格为850美分/蒲式耳,权利金为8美分/蒲式耳。如果6、7月份市场价格比较平稳,在8月初大豆期货价格上涨至868美分/蒲式耳,看跌期权价格跌至2美分/蒲式耳,该榨油厂买入看跌期权进行对冲。根据以上信息回答下列问题。 榨油厂执行对冲操作后,盈利为()美分/蒲式耳。
    A

    8

    B

    2

    C

    6

    D

    10


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第7题:

    单选题
    某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。 当标的物的市场价格为()美分/蒲式耳时,该套利达到损益平衡。
    A

    945.7

    B

    965.7

    C

    974.3

    D

    985.7


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    单选题
    中国某大豆进口商,在5月份即将从美国进口大豆,为了防止价格上涨,2月10日该进口商在CBOT买入40手敲定价格为660美分/蒲式耳的5月大豆的看涨期权,权利金为10美分/蒲式耳。当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分/蒲式耳。当期货价格涨到(  )美分/蒲式耳时,该进口商的期权能够达到损益平衡点。
    A

    640

    B

    650

    C

    670

    D

    680


    正确答案: D
    解析:
    买进看涨期权的损益平衡点=执行价格+权利金=660+10=670(美分/蒲式耳)。

  • 第9题:

    单选题
    3月份,大豆现货的价格为650美分/蒲式耳。某经销商需要在6月购买大豆,为防止价格上涨,以105美分/蒲式耳的价格买入执行价格为700美分/蒲式耳的7月份大豆看涨期权。到6月份,大豆现货价格上涨至820美分/蒲式耳,期货价格上涨至850美分/蒲式耳,且该看涨期权价格也升至300美分/蒲式耳。该经销商将期权平仓并买进大豆现货,则实际采购大豆的成本为()美分/蒲式耳。
    A

    625

    B

    650

    C

    655

    D

    700


    正确答案: D
    解析: 将该看涨期权平仓,即以300美分/蒲式耳的价格卖出一张7月份大豆看涨期权,由此获得权利金的价差收益=300—105=195(美分/蒲式耳),则实际采购大豆的成本=820—195=625(美分/蒲式耳)。

  • 第10题:

    某大豆进口商,在5月份即将从美国进口大豆,为了防止价格上涨,2月10日该进口商在CBOT买入40手敲定价格为660美分/蒲式耳的5月大豆的看涨期权,权利金为10美分。当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分。当期货价格涨到()美分时,该讲口商的期权能够达到损益平衡点。

    • A、640
    • B、650
    • C、660
    • D、670

    正确答案:D

  • 第11题:

    买进执行价格为900美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为13.5美分/蒲式耳,卖出执行价格为930美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,权利金为25,6美分/蒲式耳,该交易的损益平衡点为()美分/蒲式耳。

    • A、940
    • B、917.9
    • C、908.9
    • D、948.9

    正确答案:B

  • 第12题:

    单选题
    某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。 市场价格为()美分/蒲式耳时,该套利盈亏平衡。
    A

    948

    B

    962

    C

    965

    D

    968


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    单选题
    某榨油厂计划8月份从美国进口大豆,5月份大豆现货价格为860美分/蒲式耳,当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分/蒲式耳价格水平上下波动,可能小幅上涨。针对这种情况,油厂决定在芝加哥商品交易所卖出11月份的大豆看跌期权,执行价格为850美分/蒲式耳,权利金为8美分/蒲式耳。如果6、7月份市场价格比较平稳,在8月初大豆期货价格上涨至868美分/蒲式耳,看跌期权价格跌至2美分/蒲式耳,该榨油厂买入看跌期权进行对冲。根据以上信息回答下列问题。 若榨油厂在现货市场以868美分/蒲式耳的价格买入大豆,通过保值,大豆实际采购成本为()美分/蒲式耳。
    A

    868

    B

    860

    C

    862

    D

    850


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第14题:

    单选题
    6月份,大豆现货价格为700美分/蒲式耳,某榨油广有一批大豆库存,该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌,故卖出10月份大豆美式看涨期权,执行价格为740美分/蒲式耳,权利金为7美分/蒲式耳。则该榨油厂将蒙受损失的情况有(    )。
    A

    9月份大豆现货价格下跌至690美分/蒲式耳,且看涨期权价格下跌至4美分/蒲式耳

    B

    9月份大豆现货价格下跌至695美分/蒲式耳,且看涨期权价格下跌至1美分/蒲式耳

    C

    9月份大豆现货价格上涨至710美分/蒲式耳,且看涨期权价格上涨至9美分/蒲式耳

    D

    9月份大豆现货价格上涨至780美分/蒲式耳,且看涨期权价格上涨至42美分/蒲式耳


    正确答案: B
    解析:

  • 第15题:

    单选题
    某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。 如果市场价格下跌到960美分/蒲式耳,则该套利策略的最大风险为()美分/蒲式耳。
    A

    2

    B

    8

    C

    12

    D

    18


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第16题:

    单选题
    某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。 若标的物的价格下跌至950美分/蒲式耳,该套利的最大收益为()美分/蒲式耳。
    A

    10

    B

    14.3

    C

    20

    D

    30


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第17题:

    单选题
    某榨油厂计划8月份从美国进口大豆,5月份大豆现货价格为860美分/蒲式耳,当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分/蒲式耳价格水平上下波动,可能小幅上涨。针对这种情况,油厂决定在芝加哥商品交易所卖出11月份的大豆看跌期权,执行价格为850美分/蒲式耳,权利金为8美分/蒲式耳。如果6、7月份市场价格比较平稳,在8月初大豆期货价格上涨至868美分/蒲式耳,看跌期权价格跌至2美分/蒲式耳,该榨油厂买入看跌期权进行对冲。根据以上信息回答下列问题。 如果榨油厂判断失误,市场价格大幅下跌,假设大豆现货价格跌至830美分/蒲式耳,看跌期权的价格上涨至38美分/蒲式耳,如果油厂买入看跌期权对冲同时买入大豆现货,则期权交易的损失为()美分/蒲式耳。
    A

    30

    B

    46

    C

    32

    D

    44


    正确答案: B
    解析: 暂无解析