第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由()决定。
第5题:
利用股指期货进行套期保值,在其他条件不变时,买卖期货合约的数量()。
第6题:
3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。 到了6月1日,整个股市下跌,现货指数跌到3402点(下跌10%),期货指数跌至3450点。该基金的股票组合市值为1760万元(下跌12%),此时该基金将期货合约买入平仓。该基金在股指期货市场上的交易结果是()。
第7题:
亏损204.6万元
盈利204.6万元
盈利266.6万元
亏损266.6万元
第8题:
买入10手
卖出11手
卖出10手
买入11手
第9题:
卖出10手
买入10手
卖出11手
买入11手
第10题:
成正比关系
成反比关系
买卖期货合约数=现货总价值/股指期货合约价值×β系数
买卖期货合约数=现货总价值/(股指期货合约价值×β系数)
第11题:
买入120份
卖出120份
买人100份
卖出100份
第12题:
买入120手
卖出120手
卖出100手
买入100手
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元,则需要交易的期货合约张数是()张。
第17题:
某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。
第18题:
与期货指数点成正比
与期货合约价值成正比
与股票组合的β系数成正比
与股票组合市值成反比
第19题:
与期货指数点成正比
与期货合约价值成正比
与股票组合的β系数成正比
与股票组合市值成反比
第20题:
买入120手
卖出100手
卖出120手
买入100手
第21题:
股指期货价格
期货合约规定的乘数
现货股票总价值
股票组合的β系数
第22题:
对
错
第23题:
62张
64张
43张
34张