下列关于期权执行价格的描述，不正确的是（ ）。 A．对看涨期权来说，其他条件不变的情况下，执行价格降低，期权内涵价值增加 B．对看跌期权来说，其他条件不变的情况下，当标的物的市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为0C．一般来说，执行价格与标的物的市场价格差额越大，时间价值就越小 D．对看涨期权来说，标的物价格超过执行价格越多，内涵价值越小

题目

下列关于期权执行价格的描述，不正确的是（ ）。 A．对看涨期权来说，其他条件不变的情况下，执行价格降低，期权内涵价值增加 B．对看跌期权来说，其他条件不变的情况下，当标的物的市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为0C．一般来说，执行价格与标的物的市场价格差额越大，时间价值就越小 D．对看涨期权来说，标的物价格超过执行价格越多，内涵价值越小

相似考题

1.下列关于期权的说法中，不正确的是( )。A.如果其他因素不变，当股票价格上升时，看涨期权的价值下降B.看涨期权的执行价格越高，其价值越小C.对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值D.股价的波动率越大则看涨期权价值越高

2.关于股票期权的说法不正确的是：A、 看跌期权的价值不会超过其执行价格B、 看涨期权的价值不会超过其标的股票的价值C、 对美式期权来说，在其他相同的情况下，到期时间越长价值越大D、 对欧式期权来说，在其他相同的情况下，到期时间越长价值越大E、 在没有分红时，美式期权不会被提前执行

3.下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（　）。 A、抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合 B、出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略 C、当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格 D、当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

4.下列关于期权的说法中，不正确的是（ ）。A．如果其他因素不变，当股票价格上升时，看涨期权的价值下降B．看涨期权的执行价格越高，其价值越小C．对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值D．股价的波动率越大则看涨期权价值越高

更多“下列关于期权执行价格的描述,不正确的是( )。A.对看涨期权来说,其他条件不变的情况下,执行价格降 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于期权的说法中，不正确的是（　）。

    A、对于看涨期权来说，现行资产价格高于执行价格时，其内在价值为现行价格与执行价格的差额
    B、对于看涨期权来说，现行资产价格低于执行价格时，其内在价值为零
    C、如果一份看涨期权处于折价状态，则不可能按照正的价格出售
    D、期权的时间价值是时间带来的“波动的价值”

    答案：C
    解析：
    一份看涨期权处于折价状态，意味着其内在价值为零，但是，只要还未到期，它就有时间溢价，期权价值就会为正数，所以，仍然可以按照正的价格出售。
    【考点“期权的内在价值和时间溢价”】

  • 第2题：

    在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有(　　)。

    A.其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高
    B.其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高
    C.其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格
    D.其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数

    答案：B,C,D
    解析：
    选项A，其他条件相同，到期日不同的美式期权，期权到期时间越长，期权价格越高。

  • 第3题：

    14、关于期权价格影响因素，以下说法正确的是（）。

    A．其它影响因素不变的情况下，标的资产价格波动率与期权价格正相关

    B．其它影响因素不变的情况下，期权剩余期限与期权时间价值正相关

    C．对看涨期权来说，执行价格越高，期权价格越低

    D．对看跌期权来说，执行价格越高，期权价格越低


    其它影响因素不变的情况下，标的资产价格波动率与期权价格正相关;对看涨期权来说，执行价格越高，期权价格越低;对看跌期权来说，标的资产市场价格越高，期权价格越低

  • 第4题：

    下列关于期权执行价格的描述，不正确的是（）。

    A.对实值状态的看涨期权来说，其他条件不变的情况下，执行价格降低，期权内涵价值增加
    B.对看跌期权来说，其他条件不变的情况下，当标的物的市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为零
    C.实值看涨期权的执行价格低于其标的物价格
    D.对看涨期权来说，标的物价格超过执行价格越多，内涵价值越小

    答案：D
    解析：
    就看涨期权而言，看涨期权的内涵价值=标的物的市场价格-执行价格。标的物价格超过执行价格越多，内涵价值越大。

  • 第5题：

    在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（ ）。

    A.其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高
    B.其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高
    C.其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格
    D.其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数

    答案：B,C,D
    解析：
    A项，其他条件相同，到期日不同的美式期权，期权到期时间越长，期权价格越高。

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