若目前看涨期权的价格为5.2元,相信布莱克一斯科尔斯期权定价模型的投资者采取的投资策略是( )。A.马上买进该期权B.马上卖出该期权C.观望D.先卖出,等价格跌到5.2以下再买进

题目

若目前看涨期权的价格为5.2元,相信布莱克一斯科尔斯期权定价模型的投资者采取的投资策略是( )。

A.马上买进该期权

B.马上卖出该期权

C.观望

D.先卖出,等价格跌到5.2以下再买进


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  • 第1题:

    在期权定价理论中,根据布莱克一斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。
    Ⅰ.期权的执行价格
    Ⅱ.期权期限
    Ⅲ.股票价格波动率
    Ⅳ.无风险利率
    Ⅴ.现金股利

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
    D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ


    答案:B
    解析:
    根据布莱克一斯科尔斯模型,如果股票价格变化遵从几何布朗运动,那么欧式看涨期权的价格C为:
    S为股票价格,X为期权的执行价格,T为期权期限,r为无风险利率,e为自然对数的底((2.718),σ为股票价格波动率,N (d1)和N(d2)为d1和d2标准企态分布的概率。根据模型,股票欧式期权的价值由五个因素决定:股票的市场价格、期权执行价格、期权距离到期的时间、无风险利率以及标的的股票的波动率。

  • 第2题:

    在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。

    A.期权的执行价格
    B.期权期限
    C.股票价格波动率
    D.无风险利率
    E.现金股利

    答案:A,B,C,D
    解析:

  • 第3题:

    以下说法错误的是()。 A. 布莱克-斯科尔斯模型主要用于美式看跌期权定价 B. 二叉树模型可以为欧式看涨期权定价 C. 二叉树模型可以为美式看跌期权定价 D. 蒙特卡洛方法可以为欧式看涨期权定价


    B资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性,人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

  • 第4题:

    采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价,其公式是

    公式中的符号X代表()。

    A、期权的执行价格
    B、标的股票的市场价格
    C、标的股票价格的波动率
    D、权证的价格


    答案:A
    解析:
    X为期权的执行价格,S为股票价格,T为期权期限,r为无风险利率,e为自然对数的底(2.718),σ为股票价格波动率,N(d1)和N(d2)为d1和d2标准正态分布的概率。

  • 第5题:

    24、由布莱克-斯科尔斯模型(Black-Scholes Model)可知,给定其它参数,距离期权到期的时间越近,看涨期权价格的越高、而看跌期权价格的越低


    D