某投资者在3月份以400点的权利金买进一张执行价为15000点的6月恒指看涨期权,同时又以300点的权利金买入一张执行价格为15000点的6月恒指看跌期权。当恒指跌破( )点或恒指上涨( )点时该投资者可以盈利。A.14300,15700B.14600,15300C.14700,15400D.14600,15400

题目

某投资者在3月份以400点的权利金买进一张执行价为15000点的6月恒指看涨期权,同时又以300点的权利金买入一张执行价格为15000点的6月恒指看跌期权。当恒指跌破( )点或恒指上涨( )点时该投资者可以盈利。

A.14300,15700

B.14600,15300

C.14700,15400

D.14600,15400


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  • 第1题:

    某投资者在2月以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权,同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破
    ( )点或恒指上涨( )点时该投资者可以盈利。

    A.12800点;13200点
    B.12700点;13500点
    C.12200;13800点
    D.12500;13300点

    答案:C
    解析:
    本题两次购买期权共支出权利金:5(X)+300=800(点),该投资者持有的都是买权,当1自己不利时,可以选择不行权,因此其最大亏损额不会超过购买期权的支出。平衡点时,期权的盈利就是为了弥补这800点的总支出。价格高于13000时,看涨期权执行,盈亏平衡点为:13000+800=13800(点);价格低于13000时,看跌期权执行,盈亏平衡点为:3000-800=12200(点)。

  • 第2题:

    某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11200点的恒指看跌期权。该投资者当恒指为( )时,投资者有盈利。

    A.在11200之下或11500之上
    B.在11200与11500之间
    C.在10400之下或在12300之上
    D.在10400与12300之间

    答案:C
    解析:
    本题属于宽跨式套利,恒生指数跌破10400点或上涨超过12300点时该投资者有盈利。

  • 第3题:

    某投资者2月以300点的权利金买入一张执行价为10500的5月恒生指数看涨期权,同时又以200点的权利金买进一张执行价为10000点的5月恒生看跌期权,则当恒指跌破()或上涨超过()点时就盈利了。()

    A.[10200 10300]

    B.[10300 10500]

    C.[9500 11000]

    D.[9500 10500]


    C

  • 第4题:

    某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11200点的恒指看跌期权。该投资者当恒指为( )时,投资者有盈利。

    A. 在11200之下或11500之上
    B. 在11200与11500之间
    C. 在10400之下或在12300之上
    D. 在10400与12300之间

    答案:C
    解析:
    本题属于宽跨式套利,恒生指数跌破10400点或上涨超过12300点时该投资者有盈利。

  • 第5题:

    某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11200点的恒指看跌期权。该投资者当恒指为( )时,投资者有盈利。

    A、在11200之下或11500之上
    B、在11200与11500之间
    C、在10400之下或在12300之上
    D、在10400与12300之间

    答案:C
    解析:
    本题属于宽跨式套利,恒生指数跌破10400点或上涨超过12300点时该投资者有盈利。