布莱克一斯科尔斯模型优越性在于( )。A.模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B.模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C.模型体现了风险中性定价D.期权价格不依赖于投资者的风险偏好,简化了期权的定价

题目

布莱克一斯科尔斯模型优越性在于( )。

A.模型中包含的变量均是可以观察或者估计的

B.模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关

C.模型体现了风险中性定价

D.期权价格不依赖于投资者的风险偏好,简化了期权的定价


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参考答案和解析
正确答案:ACD
B项,模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关,即风险中性 定价。
更多“布莱克一斯科尔斯模型优越性在于( )。A.模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B.模型体现的创 ”相关问题
  • 第1题:

    在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中,通常需要估计的变量是( )。

    A:期权的到期时间
    B:标的资产的价格波动率
    C:标的资产的到期价格
    D:无风险利率

    答案:B
    解析:
    资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性,人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

  • 第2题:

    在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中,通常需要估计的变量是(  )。

    A.期权的到期时间
    B.标的资产的价格波动率
    C.标的资产的到期价格
    D.无风险利率

    答案:B
    解析:
    资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性,人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

  • 第3题:

    在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中,通常需要估计的变量是( )。

    A、期权的到期时间
    B、标的资产的价格波动率
    C、标的资产的到期价格
    D、无风险利率

    答案:B
    解析:
    资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性,人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

  • 第4题:

    在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中,通常需要估计的变量是(  )。

    A.期权的到期时间
    B.标的资产的价格波动率
    C.标的资产的到期价格
    D.无风险利率

    答案:B
    解析:
    资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性,人们经常使用历史数据和隐含波动率来估计。

  • 第5题:

    在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中,通常需要估计的变量是( )。

    A.期权的到期时间
    B.标的资产的价格波动率
    C.标的资产的到期价格
    D.无风险利率

    答案:B
    解析:
    资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性,人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。