某投资者判断大豆价格将会持续上涨，因此在大豆期货市场上买入一份执行价格为600美分/蒲式耳的看涨期权，权利金为10美分/蒲式耳，则当市场价格高于（ ）美分/蒲式耳时，该投资者开始获利。A．590B．600C．610D．620
题目
某投资者判断大豆价格将会持续上涨，因此在大豆期货市场上买入一份执行价格为600美分/蒲式耳的看涨期权，权利金为10美分/蒲式耳，则当市场价格高于（ ）美分/蒲式耳时，该投资者开始获利。
A．590
B．600
C．610
D．620
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第1题：
某投资者判断大豆价格将会持续上涨，因此在大豆期货市场上买入一份执行价格为600美分/蒲式耳的看涨期权，权利金为10美分/蒲式耳，则当市场价格高于（）美分/蒲式耳时，该投资者开始获利。
A、590
B、600
C、610
D、620答案：C解析：看涨期权盈亏平衡点二执行价格+权利金==600+10=610(美分/蒲式耳)，当市场价格高于看涨期权盈亏平衡点时，该投资者开始获利。 -
第2题：
根据下面资料，回答下题。
某榨油厂计划8月份从美国进口大豆，5月份大豆现货价格为860美分／蒲式耳，当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分／蒲式耳价格水平上下波动，可能小幅上涨。针对这种情况，油厂决定在芝加哥商品交易所卖出11月份的大豆看跌期权，执行价格为850美分／蒲式耳，权利金为8美分／蒲式耳。如果6.7月份市场价格比较平稳，在8月初大豆期货价格上涨至868美分／蒲式耳，看跌期权价格跌至2美分／蒲式耳，该榨油厂买入看跌期权进行对冲。根据以上信息回答下列问题。
如果榨油厂判断失误，市场价格大幅下跌，假设大豆现货价格跌至830美分／蒲式耳，看跌期权的价格上涨至38美分／蒲式耳，如果油厂买入看跌期权对冲同时买入大豆现货，则期权交易的损失为（ ）美分／蒲式耳。?A.32
B.38
C.40
D.44答案：A解析：看跌期权价格上涨至38美分／蒲式耳，此时买入看跌期权对冲，则期权交易损失为：38-6=32（美分／蒲式耳）。 -
第3题：
根据下面资料，回答下题。
某榨油厂计划8月份从美国进口大豆，5月份大豆现货价格为860美分／蒲式耳，当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分／蒲式耳价格水平上下波动，可能小幅上涨。针对这种情况，油厂决定在芝加哥商品交易所卖出11月份的大豆看跌期权，执行价格为850美分／蒲式耳，权利金为8美分／蒲式耳。如果6.7月份市场价格比较平稳，在8月初大豆期货价格上涨至868美分／蒲式耳，看跌期权价格跌至2美分／蒲式耳，该榨油厂买入看跌期权进行对冲。根据以上信息回答下列问题。
若榨油厂在现货市场以868美分／蒲式耳的价格买入大豆，通过保值，大豆实际采购成本为（ ）美分／蒲式耳。?A.868
B.862
C.860
D.850答案：B解析：若榨油厂以868美分／蒲式耳的价格买入现货，通过保值，大豆的实际采购成本为：868-6=862（美分／蒲式耳）。 -
第4题：
3月份，大豆现货的价格为650美分/蒲式耳。某经销商需要在6月购买大豆，为防止价格上涨，以105美分/蒲式耳的价格买入执行价格为700美分/蒲式耳的7月份大豆看涨期权。到6月份，大豆现货价格上涨至820美分/蒲式耳，期货价格上涨至850美分/蒲式耳，且该看涨期权价格也升至300美分/蒲式耳。该经销商将期权平仓并买进大豆现货，则实际采购大豆的成本为（）美分/蒲式耳。
A、625
B、650
C、655
D、700答案：A解析：将该看涨期权平仓，即以300美分/蒲式耳的价格卖出一张7月份大豆看涨期权，由此获得权利金的价差收益=300－105=195(美分/蒲式耳)，则实际采购大豆的成本=820－195=625(美分/蒲式耳)。 -
第5题：
根据下面资料，回答下题。
某榨油厂计划8月份从美国进口大豆，5月份大豆现货价格为860美分／蒲式耳，当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分／蒲式耳价格水平上下波动，可能小幅上涨。针对这种情况，油厂决定在芝加哥商品交易所卖出11月份的大豆看跌期权，执行价格为850美分／蒲式耳，权利金为8美分／蒲式耳。如果6.7月份市场价格比较平稳，在8月初大豆期货价格上涨至868美分／蒲式耳，看跌期权价格跌至2美分／蒲式耳，该榨油厂买入看跌期权进行对冲。根据以上信息回答下列问题。
榨油厂执行对冲操作后，盈利为（ ）美分／蒲式耳。?A.2
B.6
C.8
D.10答案：B解析：该榨油厂通过低价买入看跌期权进行对冲，获得权利金价差收益，即盈利：8-2=6（美分／蒲式耳）。