关于“基差”，下列说法不正确的是（ ）。A．基差是期货价格和现货价格的差B．基差风险源于套期保值者C．当基差减小时，空头套期保值者可以忍受损失D．基差可能为正、负或零

题目

关于“基差”，下列说法不正确的是（ ）。

A．基差是期货价格和现货价格的差

B．基差风险源于套期保值者

C．当基差减小时，空头套期保值者可以忍受损失

D．基差可能为正、负或零

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1.关于“基差”，下列说法不正确的是（ ）。A．基差是期货价格和现货价格的差B．基差风险源于套期保值者C．当基差减小时，空头套期保值者可以减小损失D．基差可能为正、负或零

2.关于“基差”，下列说法不正确的是( )。A．基差是期货价格和现货价格的差B．基差风险源于套期保值者C．当基差减小时，空头套期保值者可以忍受损失D．基差可能为正、负或零

3.下列关于基差的公式中，正确的是（ ）。A. 基差=期货价格一现货价格 B. 基差=现货价格一期货价格 C. 基差=期货价格+现货价格 D. 基差=期货价格x现货价格

4.在下列关于“基差”的叙述中,不正确的是( )A．基差是期货价格和现货价格的差B．基差风险源于套期保值者C．当基差减小时,空头套期保值者可以忍受损失D．当期货价格的上涨超过现货价格的

更多“关于“基差”,下列说法不正确的是( )。 A.基差是期货价格和现货价格的差B.基差风险源于套期 ”相关问题

  • 第1题：

    关于“基差”，下列说法不正确的是（ ）。

    A.基差是现货价格和期货价格的差
    B.基差风险源于套期保值者
    C.当基差减小时，空头套期保值者可以减小损失
    D.基差可能为正、负或零

    答案：C
    解析：
    基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即基差=现货价格-期货价格。C项对于空头套期保值者，如果基差意外地扩大，套期保值者的头寸就会得到改善；相反，如果基差意外地缩小，套期保值者的情况就会恶化。对于多头套期保值者来说，情况正好相反。

  • 第2题：

    5、以下关于基差和基差风险的说法正确的是（）

    A．交叉套期保值时基差风险会更大

    B．基差被定义为所使用合约的期货价格与拟套期保值资产现货价格之差

    C．执行套期保值策略时，期货到期日基差一定为零

    D．当现货价格的增长大于期货价格的增长时，基差缩小


    交叉套期保值时基差风险会更大

  • 第3题：

    5、以下关于基差和基差风险的说法正确的是（）

    A．基差被定义为所使用合约的期货价格与拟套期保值资产现货价格之差

    B．执行套期保值策略时，期货到期日基差一定为零

    C．当现货价格的增长大于期货价格的增长时，基差缩小

    D．交叉套期保值时基差风险会更大


    交叉套期保值时基差风险会更大

  • 第4题：

    下列关于基差的说法中，错误的是( )。

    A.基差=期货价格-现货价格
    B.基差是波动的
    C.基差的不确定性被称为基差风险
    D.降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约

    答案：A
    解析：
    基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差二现货价格—期货价格。由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。

  • 第5题：

    以下关于基差和基差风险的说法正确的是（）

    A．交叉套期保值时基差风险会更大

    B．基差被定义为所使用合约的期货价格与拟套期保值资产现货价格之差

    C．执行套期保值策略时，期货到期日基差一定为零

    D．当现货价格的增长大于期货价格的增长时，基差缩小


    交叉套期保值时基差风险会更大

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