看涨期权的Gamma值都是正值,看跌期权的Gamma值是负值。( )

题目

看涨期权的Gamma值都是正值,看跌期权的Gamma值是负值。( )


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  • 第1题:

    下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有(  )。

    A.两者的风险因素都为标的价格变化
    B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
    C.期权到期日临近时,对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
    D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

    答案:A
    解析:
    Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性,Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度,两者的风险因素都为标的价格变化。BD两项,看涨期权的Delta∈(0,1),看跌期权的Delta∈(-1,0),而看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值;C项,随着到期日的临近,看跌平价期权的Delta收敛于-0.5,但是其Gamma值趋近无穷大。

  • 第2题:

    看涨期权和看跌期权的gamma不一样:


    错误

  • 第3题:

    下列哪些普通期权的Gamma为正?

    A.看涨期权多头

    B.看跌期权多头

    C.看涨期权空头

    D.看跌期权空头


    AB

  • 第4题:

    下列关于Gamma的性质说法错误的是()

    A看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。
    B深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小,只有当标的资产价格和执行价相近时,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma最大
    C期权到期日临近,平价期权的Gamma值趋近无穷大;实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0
    D波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加


    答案:A
    解析:
    (1)看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。(2)深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小,只有当标的资产价格和执行价相近时,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma最大。(3)期权到期日临近,平价期权的Gamma值趋近无穷大;实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加

  • 第5题:

    期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度,是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是()

    A.标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感

    B.无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值

    C.无收益资产期权多头的Gamma值总为正值

    D.期货合约的Gamma值为零,因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现


    标的资产价格在行权价格附近时 Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感