X证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，Y证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，两种证券的相关系数为0.25，若各投资50%，则该投资组合的标准差为( )。A．0.0908B．0.1622C．0.1288D．0.1582
题目
X证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，Y证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，两种证券的相关系数为0.25，若各投资50%，则该投资组合的标准差为( )。
A．0.0908
B．0.1622
C．0.1288
D．0.1582
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第1题：
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%)，乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合()。A、最低的预期报酬率为6%
B、最高的预期报酬率为8%
C、最高的标准差为15%
D、最低的标准差为10%答案：A,B,C解析：本题考核的知识点是“投资组合的预期报酬率”。投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数，由此可知，选项AB的说法正确；如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，投资组合最低的标准差越小，当相关系数为0.2时投资组合最低的标准差已经明显低于单项资产的最低标准差，而本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于单项资产的最低标准差(10%)，所以选项D不是正确答案。由于投资组合不可能增加风险，所以选项C正确。 -
第2题：
假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。
A．1.66%
B．1.58%
C．12.88%
D．13.79%
B -
第3题：
66、假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）
A．12.88%
B．12.66%
C．1.66%
D．1.69%
13.60% -
第4题：
假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）
A．12.88%
B．12.66%
C．1.66%
D．1.69%
（1）投资组合的期望报酬率=10%×60%+18%×40%=13.2% （2）假设A、B报酬率的相关系数为r，则 15%×15%=60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×r+40%×40%×20%×20% 即：15%×15%=0.005184+0.01152×r+0.0064 0.0225=0.011584+0.01152×r 解得：r=0.95 （3）投资组合报酬率的方差=60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×0.6+40%×40%×20%×20%=0.36×0.12×0.12+2×0.6×0.4×0.12×0.2×0.6+0.16×0.04=0.01850 投资组合报酬率的标准差=0.018501/2=13.60% 投资组合的β系数=0.8×13.60%/10%=1.09 -
第5题：
24、假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。
A．1.66%
B．1.58%
C．12.88%
D．13.79%
14.8%