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  • 第1题:

    某股票每年支付一次固定红利,直至永远,其市场价格为50元,年化预期收益率为14%,市场组合的年化风险溢价为5%,年化无风险利率为6%。
    (1)假设CAPM模型成立,求此股票的贝塔值?

    (2)该股票每年每股支付多少固定红利?

    (3) 如果该股票收益率与市场组合收益率的协方差变成原来的两倍(其他条件保持不变)该股票的市场价格应为多少?


    答案:
    解析:

  • 第2题:

    市场预期收益率为12%,无风险利率为6%,一只股票的贝塔值为0.9,这只股票的预期收益率是()。

    A.10.8%
    B.11.4%
    C.13%
    D.16.2%

    答案:B
    解析:

  • 第3题:

    某股票的beta系数为1.3,市场无风险利率为5%,市场组合的预期风险溢价为10%,则该股票的预期收益率为多少?

    A.11%

    B.18%

    C.17%

    D.12%


    15%

  • 第4题:

    已知无风险资产的收益率为8%,市场组合收益率为15%,某股票的贝塔系数为1.2,派息比串 为40% .最近每股盈利10美元,毎年付一次的股息刚刚支付.预期该股票的股东权益收益率为 20%。。。. (1)求该股票的内在价值. (2)当前的政价为股价100美元/股,预期一股价与其价值相符,求持有该股票1年的回报率.


    答案:
    解析:

  • 第5题:

    (2016年)某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为()。

    A.0.07
    B.0.13
    C.0.21
    D.0.38

    答案:D
    解析:
    平均无风险收益率;σp表示基金收益率的标准差。Sp=(14%-6%)/21%=0.38。