在资本资产定价模型(CAPM)中,度量了( )。A.投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例B.投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例C.投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例D.投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例

题目

在资本资产定价模型(CAPM)中,度量了( )。

A.投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例

B.投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例

C.投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例

D.投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例


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  • 第1题:

    在资本资产定价模型(CAPM)中,度量了()。

    A:投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例
    B:投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例
    C:投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例
    D:投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例

    答案:A
    解析:
    资本资产定价模型是基于风险资产的期望收益均衡基础上的预测模型,对于资产风险及其期望收益率之间的关系给出了精确的预测。其中,β系数度量了投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例,即系统性风险。

  • 第2题:

    资本资产定价模型(CAPM)中,风险系数β通常用于测度投资组合的( )


    A.系统风险

    B.可分散风险

    C.市场风险

    D.信用风险

    答案:A
    解析:
    本题考查资本资产定价理论。

    β系数是一种评估证券系统性风险的工具。测度风险工具是单项资产或资产组合对于整个市场组合方差的贡献程度,即β系数。 它告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。 BCD选项,属于干扰选项。

  • 第3题:

    资本资产定价模型(CAPM)表明,在市场均衡状态下,任何投资者对不同风险资产的相对投资比例将与构成市场组合的不同风险资产的市值占比相同。


    投资者 2 将投更多的钱在风险股票中

  • 第4题:

    资本资产定价模型(CAPM)中,风险系数β通常用于测度投资组合的()。

    A.系统风险
    B.可分散风险
    C.市场风险
    D.信用风险

    答案:A
    解析:
    系统风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的,这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、政治因素等。它在市场上永远存在.不可能通过资产组合来消除,属于不可分散风险。资产定价模型(CAPM)则提供了测度系统风险的指标,即风险系数β。

  • 第5题:

    19、资本资产定价模型(CAPM)表明,在市场均衡状态下,任何投资者对不同风险资产的相对投资比例将与构成市场组合的不同风险资产的市值占比相同。


    CAPM模型区别了系统风险和非系统风险,由于非系统风险不可分散,从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上