第1题:
某只股票今天上涨的概率为34%,下跌率为40%,那么该股票今天不会上涨的概率是( )。
A.0.26
B.0.34
C.0.6
D.0.19
第2题:
某客户购买了两只股票,假设这两只股票价格上涨的概率分别为0.3和0.6,并且这两只股票价格之间不存在任何关系,那么这两只股票价格同时上涨的概率为( )。
A.0.18
B.0.2
C.0.35
D.0.9
第3题:
股票X预期在来年将分配3元/股的红利,股票Y预期在来年将分配4元/股的红利,两只股票的预期红利增长率均为7%。如果某客户希望在这两只股票上都获得13%的收益率,那么( )
A.股票X的内在价值比股票Y的内在价值大
B.股票X的内在价值比股票Y的内在价值小
C.股票X的内在价值等于股票Y的内在价值
D.无法确定哪只股票的内在价值更大
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
某股票每年的价格上升系数为1.1,下降系数为0.9,假设无风险利率为5%。该股票价格上涨和下跌的风险中性概率分别为()。
第9题:
某只股票的价格今天上涨的概率为20%,而同昨日持平的概率为15%,那么这只股票今天不会下跌的概率是()。
第10题:
某人购买两只股票,假定这两只股票价格下跌的概率分别0.4和0.5,并且两只股票价格之间不存在任何关系,那么,这两只股票价格同时下跌的概率为()。
第11题:
35%
65%
5%
20%
第12题:
0.75和0.25
0.25和0.75
0.5和0.5
1和0
第13题:
已知A股票过去5年的报酬率分别为4%、-2%、5%、6%和11-3%,8股票未来可能的报酬率及概率为:10%的概率为0.3,20%概率为0.3,-8%的概率为0.4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。
要求:(1)计算A、B股票收益率的期望值和标准差;
(2)计算A、B股票的协方差;
(3)如果A、B的投资比例为0.3和0.7,计算AB投资组合的方差和标准差;
(4)如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0.5,市场组合的标准差为15%,A股票的贝他系数为0.4,计算B股票的贝他系数。
第14题:
已知股票x与股票Y未来收益率可能实现的状态有3种,各个状态的概率与该状态下可以实现的收益率见下表: 状态 1 2 3 概率 0.3 0.4 0.3 股票X的收益率 -5% 10% 25% 股票Y的收益率 -10% 15% 40%要求:
(1)股票x与股票Y的期望收益率为多少?
(2)股票x与股票Y的风险是多少?
(3)两只股票的协方差与相关系数各是多少?
(4)如果现在有一个投资组合,它在股票x与股票Y上的投资权重各为50%,那么该投资组合的期望收益率和风险又是多少?
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
在采用当前股票价格进行期权定价时,需要再次考虑股票上涨及下跌的概率。
第21题:
假设经过计算,两只股票收益率的协方差为16,而两只股票的标准差分别为5和4。则这两只股票收益率的相关性为()。
第22题:
0.9
0.1
0.2
0.8
第23题:
对
错