在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。（　　）

题目
在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。（　　）

相似考题

1.在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。（ ）

2.在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（ ）。A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重B.该组合中所有单项资产各自的β系数C.市场投资组合的无风险收益率D.该组合的无风险收益率

3.如果投资比例和各项资产的期望收益率不变，但组合中各项资产收益率之间的相关系数发生改变，资产组合的期望收益率也会改变。（ ）

4.在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。( )A．正确B．错误

更多“在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。（　　）”相关问题

  • 第1题：

    避险策略基金的安全垫等于( )。

    A、价值底线超过投资组合现时净值的数额

    B、投资组合现时净值超过价值底线的数额

    C、投资组合中风险资产与保本资产的比例

    D、投资组合中现金资产与保本资产的比例


    正确答案：B

  • 第2题：

    在下列各项中，能够影响特定资产组合β系数的有（）。

    A.该组合中所有单项资产价值在组合中所占的比重
    B.该组合中所有单项资产各自的β系数
    C.市场组合的无风险收益率
    D.该组合的无风险收益率

    答案：A,B
    解析：
    资产组合的β系数等于组合中单项资产β系数的加权平均数，可见资产组合的β系数受组合中所有单项资产的β系数和各种资产在资产组合中所占的比重两个因素的影响。

  • 第3题：

    下列各项中，能够衡量组合的风险的是（）。

    A.相关系数
    B.单项资产的β系数
    C.证券资产组合的标准差
    D.证券资产组合的预期收益率

    答案：C
    解析：
    相关系数反映两项资产收益率的相关程度；单项资产的β系数表示相对于市场组合的平均风险而言，单项资产所含的系统风险的大小；证券资产组合的标准差衡量的是组合的风险；预期收益率是指在不确定条件下，预期的某资产未来可能实现的收益率，属于期望值，不能衡量风险，所以应该选择选项C。

  • 第4题：

    下列各项因素中，影响特定投资组合收益率方差的有()。

    A.各单项资产的标准差
    B.各单项资产在组合中的价值比例
    C.各资产收益率之间的相关系数
    D.各单项资产的β系数

    答案：A,B,C
    解析：

  • 第5题：

    在证券资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换证券资产组合中的资产或改变证券资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。()


    答案：对
    解析：
    证券资产组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证券组合中所占的价值比例。因此替换证券资产组合中的资产或改变组合中不同资产的价值比例，可能会改变组合β系数的大小，从而改变组合风险的大小。

  • 第6题：

    资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和，权数是各资产在组合中的投资比重。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    多选题
    下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有()。（2017年）
    A

    证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小

    B

    证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低

    C

    当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值

    D

    当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消

    E

    当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    下列关于β系数的表述中，正确的有()。（2014年）
    A

    β系数越大，表明系统性风险越小

    B

    β系数越大，表明非系统性风险越大

    C

    β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高

    D

    单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响

    E

    投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数


    正确答案： B,E
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    下列说法中错误的是（）。
    A

    单项资产的β系数反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度

    B

    某项资产的β＝某项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率

    C

    某项资产β＝1说明该资产的系统风险与市场组合的风险一致

    D

    某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升5%，则该项资产的风险收益率上升10%


    正确答案： D
    解析： 某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升10%，则该项资产的风险收益率上升5%。

  • 第11题：

    多选题
    在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，下列措施中，有可能降低该组合系统风险的有（）
    A

    提高口系数大的资产在投资组合中所占比重

    B

    提高口系数小的资产在投资组合中所占比重

    C

    替换资产组合中风险大的资产

    D

    替换资产组合中风险小的资产


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    (2017)下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有(　)。

    A.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
    B.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
    C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数
    D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
    E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数

    答案：A,D,E
    解析：
    选项B，系统风险不能随着资产种类的增加而分散；选项C，当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数，而不是大于0。

  • 第14题：

    下列关于某项资产的β系数的说法中，不正确的是（）。

    A.某项资产的β系数等于1，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致
    B.某项资产的β系数小于1，该资产所含的系统风险小于市场组合的系统风险
    C.某项资产的β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合的系统风险
    D.某项资产的β系数不可能为负数

    答案：D
    解析：
    极个别资产的β系数是负数，表明这类资产与市场平均收益的变化方向相反。当市场平均收益增加时，这类资产的收益却在减少。所以选择选项D。

  • 第15题：

    （2006年）在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（　　）。

    A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
    B.该组合中所有单项资产各自的β系数
    C.市场投资组合的无风险收益率
    D.该组合的无风险收益率

    答案：A,B
    解析：
    投资组合的β系数受到单项资产的β系数和各种资产在投资组合中所占的比重两个因素的影响。

  • 第16题：

    下列各项因素中，影响特定证券资产组合预期收益率的有()。

    A.组合内各单项资产的预期收益率
    B.组合内各单项资产预期收益率之间的相关系数
    C.组合内各单项资产预期收益率之间的协.方差
    D.组合内各单项资产在组合中所占的价值比重

    答案：A,D
    解析：
    证券资产组合的预期收益率是组合内各种资产收益率的加权平均数，其权数为各种资产在组合中的价值比例。证券资产收益率之间的相关程度(相关系数或协方差)影响证券资产组合的方差或标准差，即影响证券资产组合的风险，对证券资产组合的预期收益率没有影响。

  • 第17题：

    在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（　）。

    A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
    B.该组合中所有单项资产各自的β系数
    C.市场投资组合的无风险收益率
    D.该组合的无风险收益率
    E.市场投资组合的风险价格

    答案：A,B
    解析：
    投资组合的β系数受到单项资产的β系数和各种资产在投资组合中所占的比重两个因素的影响。

  • 第18题：

    在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（）。

    • A、该组合中所有单项资产在组合中所占比重
    • B、该组合中所有单项资产各自的β系数
    • C、市场投资组合的无风险收益率
    • D、该组合的无风险收益率

    正确答案:A,B

  • 第19题：

    单选题
    下列关于资产减值的顺序说法中正确的是（）。
    A

    资产组或资产组组合发生减值的，应首先抵减分摊至该资产组或资产组组合商誉的价值

    B

    资产组或资产组组合发生减值的，应当首先计算分摊至该资产组中总部资产的减值

    C

    资产组或资产组组合发生减值的，扣除商誉减值后，应当计算各单项资产的减值

    D

    资产组或资产组组合发生减值的，各单项资产计提减值后账面价值可以低于0


    正确答案： B
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（　　）。[2006年真题]
    A

    该组合中所有单项资产在组合中所占价值比重

    B

    该组合中所有单项资产各自的β系数

    C

    市场投资组合的无风险收益率

    D

    该组合的无风险收益率


    正确答案： C,D
    解析：
    投资组合的β系数受到单项资产的β系数和各种资产在投资组合中所占的价值比重两个因素的影响。

  • 第21题：

    多选题
    在下列各项中，能够影响特定资产组合系数的有(    )。
    A

    该组合中所有单项资产在组合中所占比重

    B

    该组合中所有单项资产各自的系数

    C

    市场组合的无风险收益率

    D

    市组合的风险溢价


    正确答案： B,D
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    下列有关单项资产β系数的表述正确的有（　　）。
    A

    某单项资产的β系数可以反映该单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系

    B

    某单项资产的β系数可以反映该单项资产所含有的全部风险对市场组合平均风险的影响程度

    C

    某单项资产的β系数等于该种资产与市场组合的相关系数乘以该资产的标准离差与市场标准离差的比值

    D

    某单项资产的β系数等于该资产与市场资产组合的协方差除以市场资产组合的方差


    正确答案： D,B
    解析：
    B项，β系数只能衡量系统风险，而不是全部风险，所以应该是某单项资产的β系数可以反映该单项资产所含有的系统风险对市场组合平均风险的影响程度。

  • 第23题：

    单选题
    A方案是由三项资产构成的资产组合，则下列关于资产组合相关指标的计算中，说法不正确的是()。
    A

    组合的p系数为三者β系数的加权平均数

    B

    组合的预期报酬率为三者预期报酬率的加权平均数

    C

    组合的标准差为三者标准差的加权平均数

    D

    通过替换资产组合中的资产可以改变组合的风险特性


    正确答案： B
    解析：

  • 第24题：

    多选题
    在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（　）。
    A

    该组合中所有单项资产在组合中所占比重

    B

    该组合中所有单项资产各自的β系数

    C

    市场投资组合的无风险收益率

    D

    该组合的无风险收益率

    E

    市场投资组合的必要收益率


    正确答案： A,D
    解析：

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