当一个组合进行有效的多元化后，下列说法不正确的是( )A组合的贝塔将增加B组合的贝塔将减少C组合收益的标准差将增加D组合收益的标准差将减少

题目

当一个组合进行有效的多元化后，下列说法不正确的是( )

A组合的贝塔将增加

B组合的贝塔将减少

C组合收益的标准差将增加

D组合收益的标准差将减少

相似考题

1.在预测到股票市场将进入繁荣期时，基金经理通常会（ ）。A．降低基金的现金持有比例B．提高基金组合的贝塔值C．提高基金组合的贝塔值D．降低基金组合的贝塔值

2.通过将0.75的投资预算投入到国库券，其余投向市场资产组合，可以构建贝塔值为0.75的资产组合。

3.对贝塔系数的理解,下列论述不正确的是A如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1B市场组合的贝塔系数等于1C贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差D贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平方数

4.以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（ ）。A．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险B．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险C．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险D．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

更多“当一个组合进行有效的多元化后,下列说法不正确的是( )A组合的贝塔将增加B组合的贝塔将减少C组 ”相关问题

  • 第1题：

    市场时机选择者（　　）。

    A.资产组合的贝塔值固定
    B.资产组合的贝塔值不固定
    C.资产组合的贝塔值为零
    D.资产组合的贝塔值牛市时低于熊市时

    答案：B
    解析：
    一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的贝塔值，而在市场处于下跌时降低其组合的贝塔值。

  • 第2题：

    以下关于贝塔系数的说法中，正确的有()。

    A:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
    B:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
    C:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
    D:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

    答案：B,C
    解析：
    一般说来，当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险；当负塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险。故选BC。

  • 第3题：

    在预测到股票市场将进入繁荣期时，基金经理通常会（）

    • A、降低基金的现金持有比例
    • B、提高基金组合的贝塔值
    • C、提高基金组合的贝塔值
    • D、降低基金组合的贝塔值

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。

    • A、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。
    • B、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。
    • C、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
    • D、贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。

    正确答案:D

  • 第5题：

    以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。

    • A、贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标
    • B、贝塔系数是使用历史数据计算的
    • C、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
    • D、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同

    正确答案:C

  • 第6题：

    单选题
    关于贝塔系数的说法不正确的是(  )。
    A

    贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度

    B

    贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致

    C

    贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相同

    D

    贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。
    A

    贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标

    B

    贝塔系数是使用历史数据计算的

    C

    贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

    D

    贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同


    正确答案： A
    解析： 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相同。

  • 第8题：

    单选题
    关于贝塔系数，以下说法正确的是（  ）。
    A

    贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

    B

    贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步

    C

    贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致

    D

    贝塔系数小于1大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场大


    正确答案： C
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    下列有关贝塔系数的说法，正确的是（     ）。Ⅰ.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅱ.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅲ.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大Ⅳ.贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。
    A

    贝塔系数度量的是系统性风险

    B

    贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小

    C

    贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感

    D

    贝塔系数与证券的方差成正比


    正确答案： B
    解析： 按照贝塔系数的定义，其取决于与市场组合的相关性，而与其方差的关系不明确。

  • 第11题：

    多选题
    关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（）。
    A

    股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度

    B

    股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度

    C

    股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数

    D

    股票的贝塔系数衡量个别股票（或股票组合）的系统风险


    正确答案： C,A
    解析： 本题考点是贝塔系数的相关内容。贝塔系数是反映个别股票（或股票组合）相对于平均风险股票的变动程度的指标，它可以衡量个别股票（或股票组合）的市场风险（系统风险），股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数，它反映相对于平均风险股票的变动程度。

  • 第12题：

    单选题
    以下关于证券投资组合贝塔系数的说法，错误的是（  ）。
    A

    贝塔系数等于0，代表该证券投资组合没有风险

    B

    贝塔系数小于1且大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场小

    C

    贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度

    D

    通过对贝塔系数的计算，投资者可以得出单个证券组合未来将面临的市场风险状况


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    市场时机选择者（　　）。

    A、资产组合的贝塔值固定
    B、资产组合的贝塔值不固定
    C、资产组合的贝塔值为零
    D、资产组合的贝塔值牛市时低于熊市时

    答案：B
    解析：
    一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的贝塔值，而在市场处于下跌时降低其组合的贝塔值。

  • 第14题：

    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

    • A、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
    • B、标准差度量的是投资组合的非系统风险
    • C、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
    • D、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

    正确答案:A,C

  • 第15题：

    下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。

    • A、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
    • B、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致
    • C、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
    • D、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大

    正确答案:D

  • 第16题：

    下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。

    • A、贝塔系数度量的是系统性风险
    • B、贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小
    • C、贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感
    • D、贝塔系数与证券的方差成正比

    正确答案:D

  • 第17题：

    多选题
    关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（　　）。
    A

    股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度

    B

    股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度

    C

    股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数

    D

    股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险


    正确答案： A,B
    解析：
    贝塔系数是反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度的指标，它可以衡量个别股票的市场风险t（系统风险），股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数，它反映相对于平均风险股票的变动程度。

  • 第18题：

    单选题
    关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。
    A

    贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。

    B

    贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。

    C

    贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。

    D

    贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。


    正确答案： C
    解析： 贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更小。

  • 第19题：

    单选题
    市场时机选择者（　　）。
    A

    资产组合的贝塔值固定

    B

    资产组合的贝塔值不固定

    C

    资产组合的贝塔值为零

    D

    资产组合的贝塔值牛市时低于熊市时


    正确答案： B
    解析：
    一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的贝塔值，而在市场处于下跌时降低其组合的贝塔值。

  • 第20题：

    多选题
    在预测到股票市场将进入繁荣期时，基金经理通常会（）
    A

    降低基金的现金持有比例

    B

    提高基金组合的贝塔值

    C

    提高基金组合的贝塔值

    D

    降低基金组合的贝塔值


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    关于贝塔系数，下列说法正确的有( )。Ⅰ.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅱ.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险Ⅲ.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅳ.当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。
    A

    贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

    B

    贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致

    C

    贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

    D

    贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大


    正确答案： D
    解析： 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。

  • 第23题：

    多选题
    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
    A

    贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

    B

    标准差度量的是投资组合的非系统风险

    C

    投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

    D

    投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值


    正确答案： D,B
    解析： 贝塔系数度量投资组合的系统风险，选项A正确；标准差度量整体风险，选项B错误；投资组合的贝塔系数（系统风险）等于组合中各证券贝塔系数（系统风险）的加权平均值，表明系统风险无法被分散，选项C正确；由于投资组合的风险分散化效应，投资组合的标准差（整体风险）通常小于组合内各证券标准差（整体风险）的加权平均值，选项D错误。

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