以下利率期货合约中,釆取价格报价方法的是( )。A.CME的3个月期国债B.CME的3个月期欧洲美元C.CBOT的5年期国债D.CME的商业票据期货

题目
以下利率期货合约中,釆取价格报价方法的是( )。

A.CME的3个月期国债

B.CME的3个月期欧洲美元

C.CBOT的5年期国债

D.CME的商业票据期货

相似考题

1.在利率期货套利中，一般地，市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅（ ）期限较短的国债期货合约价格的跌幅。A．等于B．小于C．大于D．不确定

2.某欧洲美元期货合约的年利率为2．5％，则下列美国短期利率期货的报价中不正确的有（ ）。 A.97．5％ B.2．5 C.2．500 D.97．500

3.下列期货合约行情表截图中，最新价表示()。A.期货合约交易期内的加权平均价 B.期货合约交易期内的最新结算价 C.期货合约交易期间的最新申报价格 D.期货合约交易期间的即时成交价格

4.套期保值是转嫁风险的重要方法，常用于抵消价格风险、利率风险和汇率风险等。以下不属于套期保值工具的是（ ） 。A.期权合约B.股票C.远期合约D.期货合约

更多“以下利率期货合约中,釆取价格报价方法的是( )。 ”相关问题

  • 第1题：

    某欧洲美元期货合约的年利率为2．5％，则美国短期利率期货的报价正确的是（ ）。

    A.97．5％
    B.2．5
    C.2．500
    D.97．500

    答案：D
    解析：
    欧洲美元期货合约的报价采用芝加哥商业交易所IMM3个月欧洲美元伦敦拆放利率指数，或100减去按360天计算的不带百分号的年利率形式，年利率为2．5％，报价为97．500，故选项D正确。

  • 第2题：

    在利率期货套利中，一般地，市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅（ ）期限较短的国债期货合约价格的跌幅。

    A：等于
    B：小于
    C：大于
    D：不确定

    答案：C
    解析：
    一般地，市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅会大于期限较短的国债期货合约价格的跌幅，投资者可以择机持有较长期国债期货的空头和较短期国债期货的多头，以获取套利收益。

  • 第3题：

    在利率期货套利中，一般地，市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅（ ）期限较短的国债期货合约价格的跌幅。

    A、等于
    B、小于
    C、大于
    D、不确定

    答案：C
    解析：
    一般地，市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅会大于期限较短的国债期货合约价格的跌幅，投资者可以择机持有较长期国债期货的空头和较短期国债期货的多头，以获取套利收益。

  • 第4题：

    以下利率期货合约中，采取指数式报价方法的有（）。

    A.3个月银行间欧元拆借利率期货
    B.3个月期欧洲美元期货
    C.5年期国债期货
    D.10年期国债期货

    答案：A,B
    解析：
    C、D两项，中长期国债期货采用的是价格报价法。

  • 第5题：

    某欧洲美元期货合约的年利率为2．5%，则下列美国短期利率期货的报价中不正确的有（ ）。

    A、97．5%
    B、2．5
    C、2．500
    D、97．500

    答案：A,B,C
    解析：
    欧洲美元期货合约的报价采用芝加哥商业交易所3个月欧洲美元伦敦拆放利率指数，或100减去按360天计算的不带百分号的年利率形式，年利率为2．5%，报价为97．500，只有选项D正确。

相关内容