打包期权是下列哪些证券的组合()。A、欧式看涨，看跌期权B、远期合约C、现金D、标的资产

题目
打包期权是下列哪些证券的组合()。

A、欧式看涨，看跌期权

B、远期合约

C、现金

D、标的资产

相似考题

1.根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,下列说法不正确的是:()A当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升B当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升C当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降D当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降

2.利率顶实际上可以看作是一系列()的组合。A、浮动利率欧式看涨期权B、浮动利率欧式看跌期权C、浮动利率美式看涨期权D、浮动利率美式看跌期权

3.如果一个期权赋予持有人在到期日或到期日之前以固定价格购买标的资产的权利。则该期权属于（ ）。 A．美式看涨期权 B.美式看跌期权 C.欧式看涨期权 D.欧式看跌期权

4.欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头；欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。（ ）

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  • 第1题：

    ( )是指买方只能在合约的到期日行使权利的期权。

    A、看涨期权

    B、看跌期权

    C、美式期权

    D、欧式期权


    正确答案:D

  • 第2题：

    下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法有误的是（ ）。

    A.合约标的资产的分红增加，看跌期权价格上涨

    B.合约标的资产的市场价格上涨，看涨期权价格上涨

    C.合约标的资产价格的波动率增加，看跌期权价格上涨

    D.无风险利率水平上升，看涨期权价格下跌


    正确答案：D
    D项，对买方而言，期权买方只需支付期权费买入期权，从而其剩余资金可以无风险利率进行投资。故当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高。

  • 第3题：

    下列期权合约中，可能被提前执行的期权合约类型是（ ）。

    A、美式看涨期权
    B、美式看跌期权
    C、欧式看涨期权
    D、欧式看跌期权

    答案：B
    解析：
    由于提前执行看跌期权相当于提前卖出资产，获得现金，而现金可以产生无风险收益，因此直观上看，美式看跌期权可能提前执行。

  • 第4题：

    赋予期权买者出售标的资产权利的期权是（）

    • A、看涨期权
    • B、看跌期权
    • C、欧式期权
    • D、美式期权

    正确答案:B

  • 第5题：

    所谓有担保的看跌期权策略是指（）。

    • A、一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
    • B、一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合
    • C、一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合
    • D、一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合

    正确答案:D

  • 第6题：

    下面期权种类属于按照标的资产价格变动来分的有（）

    • A、看涨期权
    • B、看跌期权
    • C、美式期权
    • D、欧式期权

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    只能在合约到期日被执行的期权，是（）。

    • A、看跌期权 
    • B、美式期权 
    • C、看涨期权 
    • D、欧式期权 

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。
    A

    看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值

    B

    看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值

    C

    看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值

    D

    看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值


    正确答案： D
    解析： 依据教材看涨期权-看跌期权平价定理。看涨期权价格c-看跌期权价格P＝标的资产价格s-执行价格现值PV(X)

  • 第9题：

    单选题
    保护性看跌期权（protectiveputs）是通过（）构成的。
    A

    标的资产和看涨期权

    B

    标的资产和看跌期权

    C

    看涨期权和看跌期权

    D

    两份看跌期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    赋予期权买者出售标的资产权利的期权是（）
    A

    看涨期权

    B

    看跌期权

    C

    欧式期权

    D

    美式期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系，下列说法不正确的是（）
    A

    当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升

    B

    当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升

    C

    当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降

    D

    当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制Ⅲ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ．看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    利用股票和无风险证券构成的组合可以复制欧式看涨期权的现金流。这种复制是一种动态复制技术，在期权有效期内需视市场动态对组合头寸不断调整以维持无套利均衡关系。欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看跌期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制，从而建立期权定价中的看涨-看跌平价关系。很明显，在复制过程中，无套利均衡原理以最直观的形式表现出来。

  • 第13题：

    可转换证券实质上是一种普通股票的()。

    A、远期合约

    B、期货合约

    C、看跌期权

    D、看涨期权


    参考答案：D

  • 第14题：

    关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。

    A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值

    B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值

    C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值

    D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值


    正确答案：D
    关式看涨期权的最大价值等于欧式看涨期权的最大价值，美式看跌期权的最大价值小于欧式看跌期权的最大价值。故选D。

  • 第15题：

    下列期权合约中，可能被提前执行的期权合约类型是（）。

    A.美式看涨期权
    B.美式看跌期权
    C.欧式看涨期权
    D.欧式看跌期权

    答案：B
    解析：
    由于提前执行看跌期权相当于提前卖出资产，获得现金，而现金可以产生无风险收益，因此直观上看，美式看跌期权可能提前执行。

  • 第16题：

    标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。

    • A、看涨期权多头+看跌期权空头
    • B、看涨期权空头+看跌期权多头
    • C、标的资产多头+看跌期权多头
    • D、标的资产多头+看涨期权空头

    正确答案:B,D

  • 第17题：

    所谓有担保的看涨期权策略是指（）。

    • A、一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
    • B、一个标的资产空头和一个看涨期权多头的组合
    • C、一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合
    • D、一个标的资产空头和一个看跌期权多头的组合

    正确答案:A

  • 第18题：

    沪深300股指期权仿真交易合约的合约类型可以分为（）。

    • A、看涨期权
    • B、美式期权
    • C、欧式期权
    • D、看跌期权

    正确答案:A,D

  • 第19题：

    保护性看跌期权（protectiveputs）是通过（）构成的。

    • A、标的资产和看涨期权
    • B、标的资产和看跌期权
    • C、看涨期权和看跌期权
    • D、两份看跌期权

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    根据看涨期权—看跌期权平价定理，下列公式正确的有（　　）。
    A

    标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值

    B

    看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值

    C

    看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格

    D

    看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值


    正确答案： B,D
    解析：
    在套利驱动的均衡状态下，看涨期权价格、看跌期权价格和股票价格之间存在一定的依存关系。看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格一执行价格的现值。

  • 第21题：

    单选题
    （  ）是指期权买方拥有一种权利，在预先规定的时间以执行价格向期权卖出者卖出规定的标的资产的权利的合约
    A

    欧式期权

    B

    美式期权

    C

    看涨期权

    D

    看跌期权


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    （ ）指赋予期权的买方在事先约定的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的标的资产的权利的合约
    A

    欧式期权

    B

    美式期权

    C

    看涨期权

    D

    看跌期权


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。
    A

    看涨期权多头+看跌期权空头

    B

    看涨期权空头+看跌期权多头

    C

    标的资产多头+看跌期权多头

    D

    标的资产多头+看涨期权空头


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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