如果市场组合收益率和无风险收益率分别为15%和5%,那么被市场低估的证券是( )
A.证券A,截距估计值为8%,斜率估计值为0.8,必要收益率为12%
B.证券B,截距估计值为4%,斜率估计值为0.7,必要收益率为14.5%
C. 证券C,截距估计值58%,斜率估计值为1.0,必要收益率为20.0%
D.证券D,截距估计值为7%,斜率估计值为1.2,必要收益率为25.5%
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
如果证券X和证券Y都是充分分散的投资组合,无风险收益率为3%,证券X和证券Y的贝塔系数分别为1和0.25,预期收益率分别为13%和7%,据此可以推断证券X和证券Y()
第8题:
影响证券预期收益率的因素有()
第9题:
如果证券组合P的β系数为1.2,实际收益率为18%,市场组合的实际收益率为15%,那么证券组合P的绩效一定比市场组合的绩效好。()
第10题:
无风险利率
市场证券组合的预期收益率
市场证券组合的预期超额收益率
所考察证券或证券组合的预期收益率
第11题:
都处于均衡状态
存在套利机会
都被低估
都是公平定价
第12题:
买进A证券
买进B证券
买进A证券或B证券
买进A证券和B证券
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
如果证券市场线(SML)以β系数的形式表示,那么它的斜率为()。
第19题:
假定市场组合的期望收益率为15%,无风险利率为7%,证券A的期望收益率为18%,贝塔值为1.5。按照CAPM模型,下列说法中正确的是()。
第20题:
某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,三种股票所占比重分别为25%、35%和40%,其贝他系数分别为0.5、1和2,股票的市场收益率为12%,无风险收益率为5%。计算该证券组合的风险报酬率和必要收益率。
第21题:
买入该证券,因为证券价格被低估了
买入该证券,因为证券价格被高估了
卖出该证券,因为证券价格被低估了
卖出该证券,因为证券价格被高估了
第22题:
证券A的价格被低估
证券A的价格被高估
证券A的阿尔法值是-1%
证券A的阿尔法值是1%
第23题:
买进A证券
买进B证券
买进A证券或B证券
买进A证券和B证券