马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在( )。
A.以因素模型解释了资本资产的定价问题
B.降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间
C.确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
D.创立了以均值方差法为基础的投资组合理论
第1题:
用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在( )基础之上。
A.马柯威茨模型
B.资本资产定价模型
C.套利模型
D.因素模型
第2题:
现代证券组合理论包括( )。 A.马柯威茨的均值方差模型 B.单因素模型 C.资本资产定价模型 D.套利定价理论
第3题:
能够用于解答“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资,这将会对证券定价产生怎样的影响”这一问题的模型是( )。
A.马柯威茨的均值方差模型
B.资本资产定价模型
C.套利模型
D.单因素模型
第4题:
现代证券组合理论包括( )。
A.马可威茨的均值方差模型
B.单因素模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价理论
第5题:
证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最有证券组合并进行组合管理的方法。其内容主要包括( )模型。
A.马柯威茨的均值方差模型
B.资本资产定价模型
C.特征线模型
D.因素模型
E.套利定价模型
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
现代证券组合理论包括()。
第11题:
马柯威茨在1952年发表的《证券组合选择》论文中提出()。
第12题:
以因素模型解释了资本资产的定价问题
降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间
确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
创立了以均值方差法为基础的投资组合理论
第13题:
证券组合分析的内容主要包括( )。
A.马柯威茨的均值方差模型
B.资本资产定价模型
C.循环周期理论
D.套利定价模型
第14题:
资本资产定价模型是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间关系,即资产定价的一般均衡理论。该模型最早是由鲁宾在马柯威茨的投资组合理论的基础上独立提出的。 ( )
第15题:
1976年,史蒂芬·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型,提出( )。
A.套利定价理论
B.现代证券组合理论
C.马柯威茨理论
D.资产组合理论
第16题:
资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。 ( )
第17题:
现代资产理论包括:( )。
A.马柯威茨的均值方差模型
B.单一指数模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型
E.资本资产保值定价模型
第18题:
第19题:
第20题:
第21题:
证券组合分析的内容主要包括()。
第22题:
马柯威茨关于投资组合的奠基之作是()
第23题:
以因素模型解释了资本资产的定价问题
降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间
确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
创立了以均值方差法为基础的投资组合理论