( )目前已经为各国金融机构普遍采用,作为市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础。A.风险价值B.持有期C.预期利率D.总外汇敞口

题目

( )目前已经为各国金融机构普遍采用,作为市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础。

A.风险价值

B.持有期

C.预期利率

D.总外汇敞口


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更多“( )目前已经为各国金融机构普遍采用,作为市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要 ”相关问题
  • 第1题:

    巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。

    A.市场风险监管资本=乘数因子X VaR

    B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×vaR

    C.市场风险监管资本=VaR/乘数因子

    D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)


    正确答案:B

  • 第2题:

    商业银行采用内部模型法,其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12.5倍。(  )


    答案:错
    解析:
    商业银行采用内部模型法,其最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和。市场风险加权资产为市场风险资本要求的12.5倍。

  • 第3题:

    在测量市场风险时,巴塞尔委员会同意各国银行只要本国监管当局批准,可以采用下列()

    A.内部计量法

    B.标准计量法

    C.内部模型法

    D.外部模型法


    D

  • 第4题:

    巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。

    A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR

    B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

    C.市场风险监管资本=VaR/乘数因子

    D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)


    正确答案:B
    巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为:市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR。故选B。

  • 第5题:

    根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行计算市场风险加权资产,应采用()来进行。

    A:高级计量法
    B:基本指标法
    C:内部评级法
    D:内部模型法

    答案:D
    解析:
    根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求,对于市场风险,商业银行可以采用标准法或内部模型法进行计算。