( )是对风险因子的暴露程度。A.在险价值B.风险收益C.风险价值D.风险敞口

题目

( )是对风险因子的暴露程度。

A.在险价值

B.风险收益

C.风险价值

D.风险敞口

相似考题

1.（ ）是对风险因子的暴露程度。A.上行风险B.下行风险C.风险价值D.风险敞口

2.有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标.下列不属于常见的风险敏感度指标是〔)A.β系数B.久期C.凸性D.方差

3.以下关于风险敞口的说法不正确的是( )。A.风险敞口是对风险因子的暴露程度B.可以通过多个维度测量风险敞口C.所有风险敞口都可直接测量D.在某些多因子模型中，可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口

4.风险敞口是对风险因子的暴露程度。可以通过多个维度测量风险敞口。例如，一个全球投资组织，从国家角度看，投资于美国市场的比例为50%，那么这个组合对美国市场的风险敞口为( )。A、20%B、40%C、50%D、100%

更多“( )是对风险因子的暴露程度。A.在险价值B.风险收益C.风险价值D.风险敞口 ”相关问题

  • 第1题：

    风险敞口的度量指标有（　　）。
    Ⅰ波动率Ⅱ在险价值Ⅲ收益率Ⅳ历史价值

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅰ、Ⅲ
    C、Ⅱ、Ⅲ
    D、Ⅱ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    风险敞口指未加保护的风险，即因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额，指实际所承担的风险，一般与特定风险相连。风险敞口的度量指标包括：波动率和在险价值。

  • 第2题：

    (2018年)关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。

    A.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失
    B.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度
    C.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度
    D.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失

    答案：A
    解析：
    风险价值，又称在险价值，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。

  • 第3题：

    关于风险价值VaR，以下表述正确的是（）。

    A．风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价格到接下来最低价格的损失
    B．风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度
    C．风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度
    D．风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失

    答案：D
    解析：
    风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。

  • 第4题：

    有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对绝合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的分险敏感度指标是（ ）。

    A.β系数
    B.久期
    C.凸性
    D.方差

    答案：D
    解析：
    常见的两险敏感度指标有β系数、久期、凸性等。而方差是描述收益的不稳定性，即偏离期望收益的程度。所以选D。

  • 第5题：

    （ ）是对风险因子的暴露程度。

    A.在险价值
    B.风险收益
    C.风险价值
    D.风险敞口

    答案：D
    解析：
    风险敞口是对风险因子的暴露程度，故D是正确的，其中ABC都是指的是风险价值。

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