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  • 第1题:

    利率互换可视为一系列远期利率协议的组合


    A

  • 第2题:

    以下说法错误的是:

    A.合理的利率互换参数设计应当使得其中的每个FRA价值为零

    B.如果不考虑流动性风险和信用风险,将互换分解为债券组合和远期组合进行定价的结果应当是一致的

    C.互换合约签订时,如果协议是公平的,合约价值应为零

    D.互换合约签订之后的存续期内,由于市场合理的互换利率会变化而协议的互换利率已经确定,互换合约价值通常不再为零


    B

  • 第3题:

    利率互换可以分解为若干个()

    A.远期利率协议

    B.债券

    C.股票

    D.利率组合


    远期利率协议

  • 第4题:

    3、以下说法错误的是:

    A.合理的利率互换参数设计应当使得其中的每个FRA价值为零

    B.如果不考虑流动性风险和信用风险,将互换分解为债券组合和远期组合进行定价的结果应当是一致的

    C.互换合约签订时,如果协议是公平的,合约价值应为零

    D.互换合约签订之后的存续期内,由于市场合理的互换利率会变化而协议的互换利率已经确定,互换合约价值通常不再为零


    ABCD

  • 第5题:

    7、对利率互换的定价,我们可以采取的定价思路包括()

    A.利用FRA(远期利率协议)组合的方式复制利率互换进行定价

    B.利用利率期货复制利率互换进行定价

    C.为简化期间,定价时不考虑对手违约风险。

    D.利用债券组合复制利率互换进行定价


    利用FRA定价;由债券价格定价