决定期权价格的因素不包括的有()。A、权期限的长短B、市场即期汇率与期权合同中约定的汇率之间的差别C、汇率预期波动的程度D、金额的大小

题目
决定期权价格的因素不包括的有()。

A、权期限的长短

B、市场即期汇率与期权合同中约定的汇率之间的差别

C、汇率预期波动的程度

D、金额的大小

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1.期权价格的决定因素有()。A．执行价格B．合同金额C．期权期限D．无风险市场利率E．期权代有资产的风险度

2.期权价格的决定因素有( )。A．执行价格B．合同金额C．期权期限D．无风险市场利率E．期权代表资产的风险度

3.以下有关期权价格的决定因素的说法，正确的有( )。A．买入期权的执行价格与期权费成正比，而卖出期权的执行价格与期权费成反比B．期权距到期日时间越长，期权费就越高C．预期波动率越大的货币期权，其期权费越高D．货币利率越高，期权费越低；利率越低，期权费越高

4.决定外汇期权价格的因素有哪些?

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  • 第1题：

    期权价格的决定因素有（）

    A.执行价格
    B.合同金额
    C.期权期限
    D.无风险市场利率

    答案：A,C,D
    解析：

  • 第2题：

    在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。
    Ⅰ.期权的执行价格
    Ⅱ.期权期限
    Ⅲ.股票价格波动率
    Ⅳ.无风险利率
    Ⅴ.现金股利

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
    D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ


    答案：B
    解析：
    根据布莱克一斯科尔斯模型，如果股票价格变化遵从几何布朗运动，那么欧式看涨期权的价格C为:
    S为股票价格，X为期权的执行价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底((2.718),σ为股票价格波动率，N (d1)和N(d2)为d1和d2标准企态分布的概率。根据模型，股票欧式期权的价值由五个因素决定:股票的市场价格、期权执行价格、期权距离到期的时间、无风险利率以及标的的股票的波动率。

  • 第3题：

    【多选题】期权价格有下列哪些因素决定

    A．期权有效期

    B．即期汇率

    C．远期汇率

    D．期权买卖供求

    E．执行价格


    期权有效期;即期汇率;远期汇率;期权买卖供求;执行价格

  • 第4题：

    影响期权价格的因素不包括（ ）。

    A.合约标的资产的市场价格
    B.期权的执行价格
    C.合约标的资产的历史价格
    D.期权的有效期

    答案：C
    解析：
    影响期权价格的因素有：（1）合约标的资产的市场价格与期权的执行价格。（2）期权的有效期。（3）无风险利率水平。（4）标的资产价格的波动率。（5）合约标的资产的分红。

  • 第5题：

    决定外汇期权价格的因素有哪些？
    外汇期权价格，即外汇期权的市价，表现形式就是期权费，也称权利金和保险金。
    （1）外汇期权协定汇价与即期汇价的关系。
    （2）外汇期权的期限。
    （3）汇价波动幅度。
    （4）利率差别。
    （5）远期性汇率。
    略

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