当基于市场偏好的违约风险溢价超过了基于该投资者个人偏好的预期损失时，下列说法正确的有()。A、该投资者估计的证券的预期损失可以被违约风险溢价所弥补B、该投资者认为该证券的实际违约风险要小于市场整体的估计C、市场高估了该证券的实际违约风险水平D、该证券的收益率太高，而价格过低E、该投资者就会买入这支价格被高估的证券

题目

当基于市场偏好的违约风险溢价超过了基于该投资者个人偏好的预期损失时，下列说法正确的有()。

A、该投资者估计的证券的预期损失可以被违约风险溢价所弥补

B、该投资者认为该证券的实际违约风险要小于市场整体的估计

C、市场高估了该证券的实际违约风险水平

D、该证券的收益率太高，而价格过低

E、该投资者就会买入这支价格被高估的证券

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1.下列关于风险偏好的说法中不正确的是( )。A．当预期收益率相同时，风险追求者会偏好于具有高风险的资产B．对于同样风险的资产，风险回避者会钟情于具有高预期收益的资产C．如果风险不同，则风险中立者要权衡风险和收益的关系D．当预期收益率相同时，风险回避者偏好于具有低风险的资产

2.认为债券投资者对于不同到期期限的债券没有特别的偏好是基于（）。 A.预期理论 B.分割市场理论 C.流动性溢价理论 D.期限优先理论

3.下列关于不同风险偏好类型投资者的描述，正确的有()。 Ⅰ．风险厌恶型投资者会放弃风险溢价为零的投资组合 Ⅱ．风险中性型投资者只根据以往收益率来选择资产 Ⅲ．风险偏好型投资者乐意参加风险溢价为零的风险投资 Ⅳ．随着风险厌恶程度的不断增加，投资者愿意为保险付出的保费越低A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

4.下列关于风险偏好的说法不正确的是（ ）。A．当预期收益率相同时，风险回避者偏好于具有低风险的资产B．当预期收益率相同时，风险追求者会偏好于具有高风险的资产C．对于同样风险的资产，风险回避者会钟情于具有高预期收益的资产D．如果风险不同，则风险中立者要权衡风险和收益的关系

更多“当基于市场偏好的违约风险溢价超过了基于该投资者个人偏好的预期损失时,下列说法正确的有()。A、 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于不同风险偏好型投资者的描述，正确的有（ ）。
    ①风险厌恶型投资者会放弃风险溢价为零的投资组合
    ②风险中性型投资者只根据期望收益率来判断风险预期
    ③风险偏好型投资者乐意参加风险溢价为零的投资组合
    ④随着风险厌恶程度的不断增加，投资者愿意为保险付出的保费越低

    A.①②④
    B.①③
    C.①②③
    D.②④

    答案：C
    解析：
    ④项，随着风险厌恶程度的不断增加，投资者所要求的风险补偿越高，所以，愿意为保险付出的保费越高。

  • 第2题：

    关于风险溢价的概念说法正确的是

    A．极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产

    B．当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产

    C．风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价

    D．风险溢价与投资者的风险偏好有关


    A 极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产;B当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产;C风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价;D风险溢价与投资者的风险偏好有关

  • 第3题：

    一种风险资产承诺的收益率与预期收益率的差额被视为

    A．预期违约损失

    B．投资者预期的违约风险溢价

    C．无风险收益

    D．市场评估的违约风险收益

    E．评级机构给出的违约风险溢价


    预期违约损失

  • 第4题：

    下列关于不同风险偏好型投资者的描述，正确的有（　　）。
    Ⅰ 风险厌恶型投资者会放弃风险溢价为零的投资组合
    Ⅱ 风险中性型投资者只根据以往收益率来判断风险预期
    Ⅲ 风险偏好型投资者乐意参加风险溢价为零的风险投资
    Ⅳ 随着风险厌恶程度的不断增加，投资者愿意为保险付出的保费越来越低


    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅳ项，随着风险厌恶程度的不断增加，投资者所要求的风险补偿越高，所以，愿意为保险付出的保费越高。

  • 第5题：

    关于流动性偏好理论的说法正确的是

    A．A流动性偏好理论假设在同等条件下投资者偏好期限短的投资

    B．B利率期限结构的形状不仅取决于市场对未来利率的预期，还取决于市场的流动性偏好

    C．C只有市场向下的利率预期超过了流动性偏好，利率期限结构的形状才会向下

    D．D流动性偏好理论可以解释利率期限结构的形状为什么比较稳定


    流动性偏好理论假设在同等条件下投资者偏好期限短的投资；;利率期限结构的形状不仅取决于市场对未来利率的预期，还取决于市场的流动性偏好；;只有市场向下的利率预期超过了流动性偏好，利率期限结构的形状才会向下；;流动性偏好理论可以解释利率期限结构的形状为什么比较稳定

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