单选题无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。A 标的价格波动率B 无风险利率C 预期股利D 标的资产价格

题目
单选题
无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。
A

标的价格波动率

B

无风险利率

C

预期股利

D

标的资产价格

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1.无论看涨期权还是看跌期权，（ ）与期权价值都正相关变动。A．标的价格波动率B．无风险利率C．预期股利D．到期期限

2.与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是（ ）?A：标的证券价格 B：执行价格 C：无风险利率 D：到期时间

3.下列与看涨期权价值正相关变动的因素有（ ）。 A.标的资产市场价格 B.标的资产价格波动率 C.无风险利率 D.预期股利

4.无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，（ ）均与期权价值正相关变动。A．标的资产价格波动率B．无风险利率C．预期股利D．到期期限

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    与认购、认沽期权价值均正相关的是（ ）。?

    A：标的资产波动率
    B：标的证券价格
    C：无风险利率
    D：预期股利

    答案：A
    解析：
    标的资产波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。

  • 第2题：

    下列关于金融期权的说法错误的是（ ）。

    A.波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系
    B.到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系
    C.标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系
    D.市场无风险利率与认沽期权为正相关关系，与认购期权为负相关关系

    答案：D
    解析：
    市场无风险利率与认购期权为正相关关系，与认沽期权为负相关关系。

  • 第3题：

    与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是(　　)

    A.标的证券价格
    B.执行价格
    C.无风险利率
    D.到期时间

    答案：D
    解析：
    标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。 市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。
    到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
    波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。

  • 第4题：

    与认购期权价值正相关、与认沽期权价值为负相关的是(??)

    A.波动率
    B.执行价格
    C.无风险利率
    D.到期时间

    答案：C
    解析：
    市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。 到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
    波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
    标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。

  • 第5题：

    随着（）减小，无论看涨还是看跌，美式期权的价格都将上涨。

    • A、到期期限
    • B、标的资产价格
    • C、无风险利率
    • D、波动率

    正确答案:C

  • 第6题：

    认购-认沽期权平价公式为（）

    • A、认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格
    • B、认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和
    • C、认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价
    • D、认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价

    正确答案:D

  • 第7题：

    波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（）


    正确答案:正确

  • 第8题：

    判断题
    波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 波动率越大，期权就越有获利的机会。

  • 第9题：

    单选题
    不论是美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。
    A

    标的价格波动率

    B

    无风险利率

    C

    预期股利

    D

    执行价


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    认购-认沽期权平价公式为（）
    A

    认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格

    B

    认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和

    C

    认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价

    D

    认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。
    A

    标的价格波动率

    B

    无风险利率

    C

    预期股利

    D

    标的资产价格


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    波动率对期权价值的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第13题：

    下列关于金融期权的说法中错误的是（ ）。

    A.波动率与认购.认沽期权价值均为正相关关系
    B.到期期限与认购.认沽期权价值均为正相关关系
    C.标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系
    D.市场无风险利率与认沽期权为正相关关系，与认购期权为负相关关系

    答案：D
    解析：
    市场无风险利率与认购期权为正相关关系，与认沽期权为负相关关系。

  • 第14题：

    与认购、认沽期权价值均正相关的是(??)。

    A.标的资产波动率
    B.执行价格
    C.无风险利率
    D.到期时间

    答案：A
    解析：
    标的资产波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。

  • 第15题：

    （2019年）与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是（ ）

    A.标的证券价格
    B.执行价格
    C.无风险利率
    D.到期时间

    答案：D
    解析：
    标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。
    市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。
    到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
    波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。

  • 第16题：

    不论是美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。

    • A、标的价格波动率
    • B、无风险利率
    • C、预期股利
    • D、执行价

    正确答案:A

  • 第17题：

    无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。

    • A、标的价格波动率
    • B、无风险利率
    • C、预期股利
    • D、标的资产价格

    正确答案:A

  • 第18题：

    无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关。

    • A、标的价格波动率
    • B、无风险利率
    • C、预期股利
    • D、到期期限

    正确答案:A

  • 第19题：

    随着（）增加，无论欧式还是美式．看跌期权的价格都将上涨。

    • A、到期期限
    • B、标的资产价格
    • C、执行价格
    • D、波动率

    正确答案:C,D

  • 第20题：

    单选题
    无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关。
    A

    标的价格波动率

    B

    无风险利率

    C

    预期股利

    D

    到期期限


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列关于金融期权的说法错误的是(   )。
    A

    波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系

    B

    到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系

    C

    标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系

    D

    市场无风险利率与认沽期权为正相关关系，与认购期权为负相关关系


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列关于金融期权的说法中错误的是（   ）。
    A

    波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系

    B

    到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系

    C

    标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系

    D

    市场无风险利率与认沽期权为正相关关系，与认购期权为负相关关系


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    随着（）减小，无论看涨还是看跌，美式期权的价格都将上涨。
    A

    到期期限

    B

    标的资产价格

    C

    无风险利率

    D

    波动率


    正确答案： A
    解析： 无风险利率水平既可以影响期权的时间价值，也可以影响期权的内涵价值，因此在分析该因素对于期权价格的影响时，要综合两方面的影响方向及程度而定。

  • 第24题：

    单选题
    无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，均与期权价值正相关变动的是（　　）。
    A

    无风险利率

    B

    执行价格

    C

    到期期限

    D

    股票价格的波动率


    正确答案： D
    解析：
    股票价格的波动率，是指股票价格变动的不确定性，通常用标准差衡量。股票价格的波动率越大，股票上升或下降的机会越大。股票价格的波动率与期权价值（无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权）正相关变动。

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