问答题什么是Delta？

题目
问答题
什么是Delta？
相似考题

1.关于delta波的表述，不正确的是A、delta波的大小取决于心房激动经旁路与房室结下传心室的时差B、delta波的结束代表激动经旁路预激心室的结束C、delta波的开始代表激动经旁路除极心室的开始D、静注腺苷可使显性预激患者的delta波变大E、静注普罗帕酮可使显性预激患者的delta波消失

2.关于预激综合征的表述，不正确的是A、常规心电图delta波可间歇出现B、常规心电图delta波可持续出现C、常规心电图可不出现delta波D、常规心电图可见delta波表明旁路具有前传功能E、常规心电图无delta波表明旁路不具有前传功能

3.以下哪个组合操作属于做空波动率的波动率套利组合?()A.买入认购期权+买入Delta份标的股票B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票

4.关于delta波的表述，正确的是A、delta波的大小取决于心房激动经旁路与房室结下传心室的时差B、delta波的结束代表激动经旁路预激心室的结束C、delta波的开始代表激动经旁路除极心室的开始D、静注腺苷可使显性预激患者的delta波变大E、静注普罗帕酮可使显性预激患者的delta波消失

参考答案和解析
正确答案： Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量。以ΔS和ΔC表示标的证券和期权价格的变化量，则Delta=ΔC/ΔS，Delta值随着标的股票价格的变化而变化，认购期权的Delta在0至1之间变化；认沽期权的Delta在-1至0之间变化。即将到期的实值期权的Delta绝对值接近1，虚值期权的Delta绝对值则接近0，平值期权的delta约等于0.5。
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（　　）。

    A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325．5元Delta
    B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625．5元
    C.C@39000合约对冲2525．5元Delta
    D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825．5元

    答案：B
    解析：
    针对上题对冲方案存在不足之处，例如所需建立的期权头寸过大，在交易时可能无法获得理想的建仓价格，这时，该金融机构可能需要再将一部分Delta分配到其他的期权中，故不考虑A、C两项。D项，没有将期权的Delta全部对冲。因此B项方案最可行。

  • 第2题：

    某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。

    A、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
    B、买入4个Delta=-0.5的看跌期权
    C、卖空两份标的资产
    D、卖出4个Delta=0.5的看涨期权

    答案：B,C
    解析：
    题中，组合的Delta=10*0.6+8*（-0.5）=2；因此，资产下跌将导致组合价值下跌，要实现Delta中性，其解决方案包括：①再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权；②卖空2个单位标的资产

  • 第3题：

    什么是股票期权的Delta？


    正确答案:股票期权的Delta是度量期权价格对股价的小幅度变化的敏感度。即是股票期权价格变化与其标的股票价格变化的比率。

  • 第4题：

    针对期权风险的Delta+发，除了考虑Delta和Gamma，还考虑了什么风险因素？（）

    • A、Theta
    • B、Vega
    • C、Rho
    • D、Beta系统性风险

    正确答案:B

  • 第5题：

    什么是Delta？


    正确答案:Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量。以ΔS和ΔC表示标的证券和期权价格的变化量，则Delta=ΔC/ΔS，Delta值随着标的股票价格的变化而变化，认购期权的Delta在0至1之间变化；认沽期权的Delta在-1至0之间变化。即将到期的实值期权的Delta绝对值接近1，虚值期权的Delta绝对值则接近0，平值期权的delta约等于0.5。

  • 第6题：

    以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。

    • A、Delta是可以是正数，也可以是负数
    • B、Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量
    • C、我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率
    • D、即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0

    正确答案:D

  • 第7题：

    偏Delta和Delta的区别在于，偏Delta将标的价格变动所造成的波动率变动也一并纳入考量。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    问答题
    如何应用Delta？

    正确答案： D.elta是一个具有正负的数值，正的Delta意味着期权价格的变动方向与标的股票价格的运动方向相同，负Delta值意味着期权价格的变动方向与标的股票价格的变动方向相反。买入认购期权的头寸具有正的Delta值，而买入认沽期权的头寸都具有负的Delta值。
    我们也可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率。对于平值期权来说，认购期权和认沽期权都各自大概有50%的概率在期权到期时成为实值期权，所以两者的Delta值都大约是0.5。而一个实值期权（无论是认购还是认沽）在到期时能够保持为实值期权的概率，要比同一只股票的平值期权在到期时变成实值的概率大得多。同理，拥有内在价值越高的期权在到期时还保持为实值的概率就越大。在实值、平值和虚值期权三者之中，虚值期权的Delta值最小，这也反映了在三者之中，虚值期权是最不可能变为实值期权的。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下关于delta说法正确的是（）。
    A

    平值看涨期权的delta一定为-0.5

    B

    相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的

    C

    如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权

    D

    BS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15，同一行权价格的看跌期权的delta应该为（）。
    A

    如果是欧式期权，1000P的delta应该是-0.85

    B

    如果是欧式期权，1000P的delta应该小于-0.85

    C

    如果是美式期权，1000P的delta可能小于-0.85

    D

    如果是美式期权，1000P的delta可能大于-0.85


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对于期权买方来说，以下说法正确的（）。
    A

    看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正

    B

    看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负

    C

    看涨期权和看跌期权的delta均为正

    D

    看涨期权和看跌期权的delta均为负


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    简述DeltA.变换UPS的工作原理。

    正确答案： 在正常情况下，主逆变器调节系统输出电压，将输出电压与电压基准值比较，根据误差进行PWM调节，稳定系统输出电压。主逆变器的输出频率和相位与市电输入频率相同。DeltA.逆变器根据负载和蓄电池充电状况确定的电流基准，并将输出电流与电流基准比较，稳定输出电流，通过DeltA.逆变器控制市电电源的输入电流的幅值、相位和波形。还补偿市电电压和输出电压之间的差值。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。

    A. 卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
    B. 买入4个Delta=-0.5的看跌期权
    C. 卖空两份标的资产
    D. 卖出4个Delta=0.5的看涨期权

    答案：B,C
    解析：
    题中，组合的Delta=10*0.6+8*（-0.5）=2；因此，资产下跌将导致组合价值下跌，要实现Delta中性，其解决方案包括：①再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权；②卖空2个单位标的资产

  • 第14题：

    以下哪个说法对delta的表述是正确的（）

    • A、delta可以是正数，也可以是负数
    • B、delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量
    • C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率
    • D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0

    正确答案:A

  • 第15题：

    Delta变换UPS由于交流输入电流是受DeltA.逆变器控制的，可以是与输入电源同频同相的正弦波，所以DeltA.逆变器的输入功率因数可以做到接近1。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合，并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头，则实际VaR与Delta参数法相比为多少？（）

    • A、实际大于Delta法结果
    • B、实际小于Delta法结果
    • C、实际等于Delta法结果
    • D、可能大于、可能小于

    正确答案:B

  • 第17题：

    对于期权买方来说，以下说法正确的（）。

    • A、看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正
    • B、看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负
    • C、看涨期权和看跌期权的delta均为正
    • D、看涨期权和看跌期权的delta均为负

    正确答案:B

  • 第18题：

    针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）

    • A、Delta法
    • B、Delta-Gamma法
    • C、Delta-Gamma-Vegga法
    • D、全面重估法

    正确答案:D

  • 第19题：

    问答题
    什么是Delta？

    正确答案： Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量。以ΔS和ΔC表示标的证券和期权价格的变化量，则Delta=ΔC/ΔS，Delta值随着标的股票价格的变化而变化，认购期权的Delta在0至1之间变化；认沽期权的Delta在-1至0之间变化。即将到期的实值期权的Delta绝对值接近1，虚值期权的Delta绝对值则接近0，平值期权的delta约等于0.5。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    关于预激综合征的表述，不正确的是（）。
    A

    常规心电图delta波可间歇出现

    B

    常规心电图delta波可持续出现

    C

    常规心电图可不出现delta波

    D

    常规心电图可见delta波表明旁路具有前传功能

    E

    常规心电图无delta波表明旁路不具有前传功能


    正确答案： D
    解析： 潜在性房室旁路常规心电图可以无delta波，但有前传功能。

  • 第21题：

    判断题
    Delta变换UPS由于交流输入电流是受DeltA.逆变器控制的，可以是与输入电源同频同相的正弦波，所以DeltA.逆变器的输入功率因数可以做到接近1。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    什么是股票期权的Delta？

    正确答案： 股票期权的Delta是度量期权价格对股价的小幅度变化的敏感度。即是股票期权价格变化与其标的股票价格变化的比率。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    如何利用现货证券交易实现Delta中性策略？

    正确答案： 认购期权价格和标的证券价格正向相关，而认沽期权价格和标的证券价格反向相关；当标的证券波动较小时，可以近似认为两者间的关系是线性的，即如果股价变动ΔS，期权价格的变动幅度近似等于Delta×ΔS。
    构建Delta中性策略即在买入或卖出期权的同时，按照Delta值融券卖空或买入相应数量的标的证券（视认购、认沽期权及交易方向而定），使得标的证券和期权构成的组合价值不受标的股票价格变动的影响。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合，并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头，则实际VaR与Delta参数法相比为多少？（）
    A

    实际大于Delta法结果

    B

    实际小于Delta法结果

    C

    实际等于Delta法结果

    D

    可能大于、可能小于


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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