单选题( )描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。A 证券市场线B 资本市场线C 投资组合D 资本资产定价模型
题目
单选题
( )描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。
A
证券市场线
B
资本市场线
C
投资组合
D
资本资产定价模型
相似考题
更多“( )描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。”相关问题
-
第1题：
由于资产收益率之间的相关系数影响资产组合的风险，所以，资产收益率之问的相关系数影响资产组合的预期收益率。（ ）
正确答案：×
资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，与资产收益率之间的相关系数无关。 -
第2题：
资产组合的贝塔系数与组合内的资产收益率的相关系数有关。()答案：错解析：资产组合的贝塔系数等于资产组合内各资产贝塔系数的加权平均，因此与组合内资产收益率的相关系数无关。 -
第3题：
市场时机选择者（ ）。A、资产组合的贝塔值固定
B、资产组合的贝塔值不固定
C、资产组合的贝塔值为零
D、资产组合的贝塔值牛市时低于熊市时答案：B解析：一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的贝塔值，而在市场处于下跌时降低其组合的贝塔值。 -
第4题：
根据 CAPM 模型，贝塔值为 1.0，阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益为：A.在 rm 和 rf 之间
B.无风险利率 rf
C.rm 减去 rf
D.市场预期收益率 rm答案：D解析：贝塔值为1,超额收益为0的资产组合的预期收益率与市场组合的预期收益率相等。在CAPM中,贝塔考察的是系统性风险,当贝塔等于1时,表示组合和市场保持一致,所以组合的预期收益和市场预期收益相等不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变,因此选项D不正确。 -
第5题：
(2018年)证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其（）之间的关系。A.阿尔法值
B.贝塔值
C.风险值
D.最大收益答案：B解析：证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。 -
第6题：
下列证券市场线的描述中，正确的有（）。
Ⅰ．一个资产或资产组合的贝塔值越高，则它的预期收益率越高
Ⅱ．对于贝塔值为零的资产来说，它的预期收益率就应当等于无风险收益率
Ⅲ．由于贝塔值是用来度量一个资产或资产组合的收益波动性相对于市场收益波动性的规模的，因此市场组合的贝塔值必定是标准值0
Ⅳ．证券市场线得以成立的根本原因是投资者的最优选择以及市场均衡力量作用的结果A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ答案：C解析：由于贝塔值是用来度量一个资产或资产组合的收益波动性相对于市场收益波动性的规模的，因此市场组合的贝塔值必定是标准值1。 -
第7题：
下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（ ）。
Ⅰ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
Ⅱ.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
Ⅲ.由证券市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合
Ⅳ.证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系A：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ答案：B解析：由资本市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合。 -
第8题：
根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为（）
- A、在RM和Rf之间
- B、无风险利率Rf
- C、（RM-Rf）
- D、市场预期收益率RM
正确答案:D -
第9题：
证券市场线描述的是（）。
- A、证券的预期收益率与其系统风险的关系
- B、市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
- C、证券收益与指数收益的关系
- D、由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合
正确答案:A -
第10题：
单选题资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。A市场组合的贝塔值为0
B贝塔值不能小于1
C贝塔值越大，预期收益率越低
D贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（ ）。A贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度
B贝塔值越大，预期收益率越低
C市场组合的贝塔值为0
D贝塔值不能小于0
正确答案： D解析： -
第12题：
单选题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔，以下表述正确的是（ ）。[2017年9月真题]A贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度
B市场组合的贝塔值为0
C贝塔值不能小于0
D贝塔值越大，预期收益率越低
正确答案： D解析：
B项，市场组合的β系数为1；C项，贝塔值可以小于0，说明该投资组合的价格变动方向与市场相反；D项，根据资本资产定价模型可知：贝塔值越大，预期收益率越高。 -
第13题：
在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为( )。
A.位于证券市场线上
B.位于证券市场线下方
C.位于资本市场线上
D.位于证券市场线上方
正确答案：D
解析：在CAPM中，证券市场线得以成立的根本原因是投资者的最优选择以及市场均衡力量作用的结果。若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，也就是说位于证券市场线的上方，则理性投资者将更偏好于该资产或资产组合，市场对该资产或资产组合的需求超过其供给，最终抬升其价格，导致其预期收益率降低，使其向证券市场线回归。
-
第14题：
证券市场线描述的是()。A:证券的预期收益率与其总风险的关系
B:市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
C:证券收益与市场组合收益的关系
D:由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益答案：D解析： -
第15题：
根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率和无风险收益率之差
D.市场预期收益率答案：D解析：
-
第16题：
资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）A.贝塔值不能小于0
B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
C.塔值越大,预期收益率越低
D.市场组合的贝塔值为0答案：B解析：β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；β系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大；β系数小于1(大于0)时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。 -
第17题：
证券市场线描述的是( )。A.证券的预期收益率与其总风险的关系
B.市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
C.证券收益与市场组合收益的关系
D.由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益答案：D解析：暂无解析 -
第18题：
下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（ ）。
Ⅰ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
Ⅱ.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
Ⅲ.由证券市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合
Ⅳ.证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ答案：B解析：由资本市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合。 -
第19题：
下列各项因素中，影响特定证券资产组合预期收益率的有()。A.组合内各单项资产的预期收益率
B.组合内各单项资产预期收益率之间的相关系数
C.组合内各单项资产预期收益率之间的协.方差
D.组合内各单项资产在组合中所占的价值比重答案：A,D解析：证券资产组合的预期收益率是组合内各种资产收益率的加权平均数，其权数为各种资产在组合中的价值比例。证券资产收益率之间的相关程度(相关系数或协方差)影响证券资产组合的方差或标准差，即影响证券资产组合的风险，对证券资产组合的预期收益率没有影响。 -
第20题：
资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。
- A、市场组合的贝塔值为0
- B、贝塔值不能小于1
- C、贝塔值越大，预期收益率越低
- D、贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度
正确答案:D -
第21题：
单选题在证券市场线中，一个资产或资产组合的贝塔值越高，则（）。A风险就越低
B收益波动就越小
C预期收益率越低
D预期收益率越高
正确答案： D解析： -
第22题：
单选题市场时机选择者（ ）。A资产组合的贝塔值固定
B资产组合的贝塔值不固定
C资产组合的贝塔值为零
D资产组合的贝塔值牛市时低于熊市时
正确答案： B解析：
一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的贝塔值，而在市场处于下跌时降低其组合的贝塔值。 -
第23题：
单选题根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为（）A在RM和Rf之间
B无风险利率Rf
C（RM-Rf）
D市场预期收益率RM
正确答案： B解析： 暂无解析