方差一协方差法能预测突发事件的风险
方差一协方差法易高估实际的风险值
历史模拟法可度量非线性金融工具的风险
蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据
第1题:
针对信用风险,商业银行常采用的风险计量方法,下列选项不正确的是( )。
A.RiskMetrics
B.credMetrics
C.KMV
D.VaR
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
市场风险经济资本的计量通常采用风险价值(VaR)方法,VaR是指在给定置信水平下,银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
第9题:
下列关于VaR的说法中,正确的是()。
第10题:
作为一种市场分析方法,VaR在使用过程中需要注意的问题有()
第11题:
Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ
Ⅱ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第12题:
对
错
第13题:
A.var str="123";
var num=(int)str;
B.var str="123";
var num=str.parseInt(str);
C.var str="123";
var num=parseInt(str);
D.var str="123";
var num=Integer.parseInt(str);
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
关于VaR值的计量方法,下列论述中,正确的是()。
第20题:
下列关于VaR值的表述正确的是()
第21题:
关于VaR的说法错误的是()。
第22题:
均值VaR是以均值作为基准来测度风险
均值VaR度量的是资产价值的平均损失
零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
零值VaR度量的是资产价值的相对损失
第23题:
方差—协方差法能预测突发事件的风险
方差—协方差法易高估实际的风险值
历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据