历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的()分布,利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
第1题:
历史模拟法假定市场因子的未来变化与历史完全一样,与现实不符.( )
第2题:
历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的( )分布,利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。 A.成分组成 B.概率 C.风险偏好 D.未来损益
第3题:
Credit Merrics TM计算资产组合风险价值的而种方法是( )
A.解析法与历史模拟法
B.历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
C.蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
D.解析法与蒙特卡洛模拟法
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
指数权重的历史模拟法对近期市场的变动比普通的历史模拟法敏感。
第9题:
运用模拟法计算VaR的关键是()。
第10题:
Ⅰ、Ⅱ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第11题:
历史模拟法
参数法
压力测试法
蒙特卡洛模拟法
第12题:
对
错
第13题:
历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布,利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。 ( )
第14题:
关于历史模拟法,下列说法错误的是( )。
A、历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
B、由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的,投资者容易接受该种方法对未来的预测
C、利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得
D、历史模拟法十分简单,因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布,只需利用历史数据对未来方向进行估算
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
()就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
第20题:
()计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
第21题:
解析法
图表法
蒙特卡罗模拟法
历史模拟法
第22题:
根据模拟样本估计组合的VaR
得到组合价值变化的模拟样本
模拟风险因子在未来的各种可能情景
得到在不同情境下投资组合的价值
第23题:
方差一协方差法
蒙特卡罗模拟法
历史模拟法
标准法